Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -1,97 % -2,38 % 4,89 % 13,71 % 16,29 % 14,29 % 72,28 % 75,36 % -
Categoria -0,65 % -1,38 % -2,37 % 2,05 % 9,21 % 14,30 % 12,94 % 61,20 % 56,16 % 164,52 %
Delta -0,07 % -0,59 % -0,01 % 2,84 % 4,50 % 1,99 % 1,35 % 11,08 % 19,20 % -
Benchmark* -0,93 % -2,05 % -3,22 % 2,11 % 9,62 % 15,90 % 13,94 % 70,85 % 73,45 % 207,48 %
Delta 0,21 % 0,08 % 0,83 % 2,77 % 4,08 % 0,38 % 0,35 % 1,43 % 1,91 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,37 % 34,24 % 25,24 % -16,97 % 42,11 % - - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -0,33 % 6,98 % 5,66 % -0,98 % 9,31 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,35 % 1,73 % 3,15 % -2,09 % 5,10 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,24 % 19,80 % 13,37 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 1,61 % 2,93 % 2,72 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -0,63 % 0,15 % 0,08 %
Rischio
Volatilità 11,88 % 14,70 % 15,98 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,01 % -22,65 % -22,65 %
Tempo di recupero 109 j 249 j 249 j
DSR 7,07 % 10,16 % 10,90 %
Sortino 2,29 1,67 1,03
VAR 95 -2,59 % -2,74 % -3,29 %
VAR 99 -2,74 % -6,46 % -5,08 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 1,16 0,71
TEV 2,86 % 2,31 % 2,29 %
Information ratio (IR) -0,22 0,06 0,03
Up Capture Ratio 1,03 1,01 1,02
Down Capture Ratio 1,06 1,01 1,02
Indice Omega 1,58 1,55 1,31
Reattività
Beta 1,00 0,98 1,00
R² 94,22 97,56 97,95
Beta bull 0,94 0,98 1,01
Beta bear 0,84 0,93 0,96
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,04 -0,41
Kurtosis -0,40 6,13 2,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR