Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,92 % 5,93 % 6,08 % 16,52 % 10,46 % 13,31 % 26,89 % - -
Categoria -0,08 % 0,44 % 5,85 % 5,86 % 14,66 % 7,52 % 10,00 % 10,36 % 52,07 % 85,60 %
Delta -0,02 % 0,48 % 0,09 % 0,22 % 1,87 % 2,94 % 3,31 % 16,53 % - -
Benchmark* 0,32 % 1,00 % 5,03 % 5,54 % 17,58 % 12,41 % 24,86 % 38,94 % 83,07 % 153,44 %
Delta -0,42 % -0,08 % 0,90 % 0,54 % -1,06 % -1,95 % -11,55 % -12,04 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,77 % -11,39 % 23,94 % - - - - -
Categoria 7,45 % -18,56 % 19,64 % 21,98 % 28,24 % -13,60 % 10,68 % 5,68 %
Delta 9,32 % 7,16 % 4,30 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -2,71 % 1,68 % -8,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,69 % 7,32 % -
Categoria 6,96 % 1,02 % 7,21 %
Delta 1,73 % 6,30 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -12,60 % -2,61 % -
Rischio
Volatilità 11,78 % 14,02 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 13,75 % 17,23 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -9,97 % -20,77 % -
Tempo di recupero 202 j 470 j -
DSR 7,98 % 9,73 % -
Sortino 0,62 0,61 -
VAR 95 -2,85 % -3,44 % -
VAR 99 -3,54 % -5,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,42 -
TEV 8,31 % 10,15 % -
Information ratio (IR) -1,52 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,76 0,79 -
Down Capture Ratio 1,05 0,80 -
Indice Omega 1,20 1,20 -
Reattività
Beta 0,83 0,76 -
52,29 52,76 -
Beta bull 0,67 0,74 -
Beta bear 0,78 0,67 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,27 -
Kurtosis 0,28 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR