Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 0,43 % 0,55 % -4,01 % 0,51 % 21,93 % 29,20 % 47,08 % - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta -0,13 % -0,59 % -0,53 % -4,38 % -2,38 % 10,52 % 10,91 % 35,33 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,23 % -0,76 % -0,63 % -4,55 % -4,22 % 5,52 % 5,47 % 16,40 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,90 % -1,51 % 27,08 % - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 1,69 % 14,72 % 3,91 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,59 % 11,56 % -4,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,17 % 13,71 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 13,66 % 10,20 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta 7,21 % 4,46 % -
Rischio
Volatilità 14,51 % 14,78 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -11,91 % -16,42 % -
Tempo di recupero - 502 j -
DSR 9,66 % 9,91 % -
Sortino 2,61 1,19 -
VAR 95 -3,35 % -3,35 % -
VAR 99 -5,92 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 0,80 -
TEV 8,97 % 10,17 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,44 -
Up Capture Ratio 1,15 0,90 -
Down Capture Ratio 1,00 0,74 -
Indice Omega 1,74 1,34 -
Reattività
Beta 1,15 0,82 -
62,83 55,31 -
Beta bull 1,05 0,56 -
Beta bear 1,55 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,32 -
Kurtosis 1,35 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR