Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 2,41 % -3,38 % 4,78 % 25,87 % 20,40 % 40,80 % 57,76 % - -
Categoria 0,25 % 2,10 % 0,55 % 4,29 % 16,31 % 8,30 % 17,45 % 15,69 % 52,68 % 97,74 %
Delta 0,60 % 0,31 % -3,93 % 0,49 % 9,56 % 12,10 % 23,35 % 42,07 % - -
Benchmark* 0,60 % 2,43 % 0,74 % 5,24 % 18,98 % 11,48 % 25,68 % 34,83 % 81,86 % 153,19 %
Delta 0,25 % -0,02 % -4,12 % -0,45 % 6,89 % 8,92 % 15,12 % 22,93 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,90 % -1,51 % 27,08 % - - - - -
Categoria 14,16 % -16,35 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,63 %
Delta 1,74 % 14,83 % 3,77 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,59 % 11,56 % -4,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,29 % 15,95 % -
Categoria 15,05 % 4,32 % 7,90 %
Delta 21,23 % 11,63 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 15,00 % 6,02 % -
Rischio
Volatilità 13,65 % 14,61 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -6,94 % -16,42 % -
Tempo di recupero - 502 j -
DSR 8,58 % 9,58 % -
Sortino 3,79 1,52 -
VAR 95 -2,86 % -3,33 % -
VAR 99 -5,92 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 1,00 -
TEV 8,28 % 9,89 % -
Information ratio (IR) 1,81 0,61 -
Up Capture Ratio 1,22 0,95 -
Down Capture Ratio 0,85 0,76 -
Indice Omega 2,18 1,43 -
Reattività
Beta 1,07 0,82 -
63,47 56,77 -
Beta bull 0,91 0,53 -
Beta bear 1,54 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,31 -
Kurtosis 1,76 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR