Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,47 % 1,17 % 3,41 % 4,79 % 2,68 % 23,26 % 49,26 % - -
Categoria -0,05 % 1,95 % 1,98 % 3,81 % 7,98 % 2,41 % 19,40 % 20,22 % 47,92 % 91,21 %
Delta 0,06 % -0,47 % -0,81 % -0,40 % -3,19 % 0,27 % 3,86 % 29,03 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,92 % 1,97 % 6,83 % 12,19 % 2,94 % 27,71 % 41,58 % 82,02 % 150,52 %
Delta -0,10 % -0,45 % -0,80 % -3,42 % -7,40 % -0,26 % -4,45 % 7,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,99 % 15,90 % -1,51 % 27,08 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta 9,39 % 1,83 % 14,57 % 3,99 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,23 % -3,59 % 11,56 % -4,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,99 % 12,87 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta 9,39 % 9,14 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -0,23 % 3,43 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 15,15 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -11,91 % -16,42 % -
Tempo di recupero 144 j 502 j -
DSR 10,01 % 10,09 % -
Sortino 2,23 1,05 -
VAR 95 -3,71 % -3,47 % -
VAR 99 -5,92 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,70 -
TEV 8,84 % 10,27 % -
Information ratio (IR) -0,03 0,33 -
Up Capture Ratio 1,13 0,91 -
Down Capture Ratio 1,20 0,77 -
Indice Omega 1,67 1,32 -
Reattività
Beta 1,13 0,83 -
68,36 56,33 -
Beta bull 1,00 0,60 -
Beta bear 1,27 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,25 -
Kurtosis 0,67 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR