Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,56 % 0,89 % 3,68 % 0,85 % 7,75 % 16,37 % -11,47 % - -
Categoria 0,21 % 1,61 % 1,78 % 0,40 % 3,32 % 13,63 % 22,69 % 7,53 % 64,49 % 121,42 %
Delta -0,26 % -1,05 % -0,90 % 3,28 % -2,47 % -5,88 % -6,32 % -19,00 % - -
Benchmark* 0,40 % 2,28 % 1,56 % -1,27 % 6,65 % 19,63 % 30,05 % 27,30 % 105,38 % 198,64 %
Delta -0,45 % -1,72 % -0,68 % 4,96 % -5,80 % -11,88 % -13,69 % -38,77 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,19 % -34,73 % 13,68 % - - - - -
Categoria 19,98 % -23,37 % 19,10 % 24,09 % 30,44 % -5,01 % 12,41 % 6,50 %
Delta 5,21 % -11,37 % -5,42 % - - - - -
Benchmark* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Delta -7,04 % -9,90 % -17,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,20 % -4,58 % -
Categoria 17,57 % 2,06 % 10,49 %
Delta -7,37 % -6,64 % -
Benchmark* 24,68 % 8,08 % 15,47 %
Delta -14,48 % -12,66 % -
Rischio
Volatilità 13,11 % 19,83 % -
Volatilità Categoria 11,43 % 14,48 % 15,96 %
Volatilità Benchmark 14,09 % 17,44 % 18,80 %
Max drawdown -11,12 % -39,99 % -
Tempo di recupero 86 j - -
DSR 8,73 % 14,10 % -
Sortino 0,72 -0,46 -
VAR 95 -2,98 % -4,83 % -
VAR 99 -3,35 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI World Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,32 -
TEV 9,07 % 10,01 % -
Information ratio (IR) -1,60 -1,26 -
Up Capture Ratio 0,68 0,90 -
Down Capture Ratio 0,86 1,14 -
Indice Omega 1,19 0,92 -
Reattività
Beta 0,73 0,98 -
60,85 74,52 -
Beta bull 0,74 0,91 -
Beta bear 0,56 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,20 0,24 -
Kurtosis 0,35 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR