Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % 1,45 % -3,31 % 1,47 % 17,47 % 6,53 % 22,25 % 6,96 % - -
Categoria 0,95 % 1,24 % -3,00 % 4,41 % 21,37 % 7,51 % 21,88 % 8,49 % 57,85 % 122,59 %
Delta 0,35 % 0,21 % -0,31 % -2,95 % -3,90 % -0,98 % 0,37 % -1,53 % - -
Benchmark* 1,70 % 2,88 % -1,97 % 5,60 % 24,18 % 10,46 % 32,46 % 31,62 % 95,55 % 188,14 %
Delta -0,40 % -1,43 % -1,34 % -4,13 % -6,71 % -3,93 % -10,21 % -24,65 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,94 % -28,12 % 24,57 % - - - - -
Categoria 20,17 % -23,46 % 19,21 % 23,61 % 30,41 % -5,03 % 12,41 % 6,53 %
Delta 3,77 % -4,66 % 5,36 % - - - - -
Benchmark* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Delta -8,30 % -3,29 % -6,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,12 % 4,76 % -
Categoria 23,30 % 4,91 % 11,07 %
Delta 1,82 % -0,15 % -
Benchmark* 31,98 % 11,91 % 15,97 %
Delta -6,86 % -7,15 % -
Rischio
Volatilità 11,88 % 17,23 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 14,27 % 15,89 %
Volatilità Benchmark 11,96 % 16,93 % 18,56 %
Max drawdown -8,86 % -30,10 % -
Tempo di recupero 80 j - -
DSR 6,97 % 11,93 % -
Sortino 3,08 0,29 -
VAR 95 -2,49 % -3,74 % -
VAR 99 -3,20 % -5,14 % -
Benchmark*: MSCI World Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 0,20 -
TEV 4,72 % 5,30 % -
Information ratio (IR) -1,45 -1,35 -
Up Capture Ratio 0,90 0,90 -
Down Capture Ratio 1,01 1,03 -
Indice Omega 1,73 1,10 -
Reattività
Beta 0,91 0,97 -
84,92 90,63 -
Beta bull 0,97 0,96 -
Beta bear 0,68 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,06 0,03 -
Kurtosis -0,53 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR