Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,55 % 1,95 % -3,04 % 1,92 % 18,77 % 7,12 % 23,71 % 10,01 % - -
Categoria 1,26 % 1,57 % -2,68 % 4,76 % 21,76 % 7,86 % 22,28 % 8,84 % 58,36 % 123,32 %
Delta 0,29 % 0,38 % -0,35 % -2,84 % -2,99 % -0,74 % 1,43 % 1,16 % - -
Benchmark* 1,70 % 2,88 % -1,97 % 5,60 % 24,18 % 10,46 % 32,46 % 31,62 % 95,55 % 188,14 %
Delta -0,15 % -0,93 % -1,07 % -3,68 % -5,40 % -3,34 % -8,75 % -21,61 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,11 % -27,25 % 24,92 % - - - - -
Categoria 20,17 % -23,46 % 19,21 % 23,61 % 30,41 % -5,03 % 12,41 % 6,53 %
Delta 4,94 % -3,79 % 5,71 % - - - - -
Benchmark* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Delta -7,13 % -2,43 % -6,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,16 % 5,78 % -
Categoria 23,30 % 4,91 % 11,07 %
Delta 2,86 % 0,86 % -
Benchmark* 31,98 % 11,91 % 15,97 %
Delta -5,82 % -6,13 % -
Rischio
Volatilità 12,27 % 17,26 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 14,27 % 15,89 %
Volatilità Benchmark 11,96 % 16,93 % 18,56 %
Max drawdown -9,17 % -29,26 % -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 7,30 % 12,05 % -
Sortino 3,08 0,38 -
VAR 95 -2,63 % -4,20 % -
VAR 99 -3,21 % -5,32 % -
Benchmark*: MSCI World Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 0,26 -
TEV 5,33 % 6,21 % -
Information ratio (IR) -1,09 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,92 0,91 -
Down Capture Ratio 1,01 1,01 -
Indice Omega 1,75 1,12 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
81,65 87,25 -
Beta bull 0,92 0,89 -
Beta bear 0,81 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,11 -
Kurtosis -0,51 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR