Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -2,01 % 1,50 % 8,15 % 8,93 % 9,30 % 20,57 % 58,86 % - -
Categoria -0,15 % -1,85 % 1,71 % 6,85 % 8,02 % 7,85 % 15,52 % 39,19 % 41,33 % 90,69 %
Delta -0,43 % -0,15 % -0,21 % 1,30 % 0,91 % 1,45 % 5,05 % 19,67 % - -
Benchmark* -0,49 % -2,05 % 1,46 % 8,09 % 9,23 % 9,48 % 20,91 % 59,73 % 79,64 % 155,60 %
Delta -0,09 % 0,05 % 0,04 % 0,06 % -0,30 % -0,18 % -0,34 % -0,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,77 % 26,34 % 19,06 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,20 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,14 % 9,86 % 4,86 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,30 % 0,11 % -0,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,28 % 18,10 % -
Categoria 18,32 % 12,83 % 7,57 %
Delta 4,96 % 5,27 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -0,87 % -0,34 % -
Rischio
Volatilità 9,17 % 13,20 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,64 % -20,29 % -
Tempo di recupero 86 j 230 j -
DSR 5,07 % 9,50 % -
Sortino 4,21 1,59 -
VAR 95 -1,69 % -2,48 % -
VAR 99 -2,36 % -5,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 1,15 -
TEV 2,68 % 2,69 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,94 0,99 -
Indice Omega 2,09 1,50 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
91,57 95,85 -
Beta bull 0,96 0,95 -
Beta bear 1,11 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -1,36 -
Kurtosis -0,25 6,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR