Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 1,74 % 1,62 % 2,62 % 10,84 % 1,74 % 6,97 % 60,32 % - -
Categoria -0,10 % 2,12 % 2,13 % 2,25 % 8,59 % 2,12 % 6,61 % 40,25 % 44,24 % 82,29 %
Delta -0,02 % -0,38 % -0,51 % 0,37 % 2,24 % -0,38 % 0,37 % 20,07 % - -
Benchmark* -0,05 % 1,87 % 1,29 % 3,04 % 11,23 % 1,88 % 7,27 % 59,04 % 84,02 % 142,43 %
Delta -0,07 % -0,13 % 0,33 % -0,42 % -0,39 % -0,13 % -0,30 % 1,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,77 % 26,34 % 19,06 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 1,15 % 9,83 % 4,78 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,30 % 0,11 % -0,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,77 % 17,11 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 1,15 % 5,07 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -0,30 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 15,91 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -20,29 % -20,29 % -
Tempo di recupero 230 j 230 j -
DSR 12,88 % 9,59 % -
Sortino 0,35 1,47 -
VAR 95 -2,68 % -2,68 % -
VAR 99 -10,20 % -5,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 1,07 -
TEV 2,58 % 3,11 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,94 0,97 -
Indice Omega 1,17 1,52 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
97,47 94,43 -
Beta bull 0,99 0,92 -
Beta bear 1,00 1,03 -
Asimmetria
Skewness -2,06 -1,49 -
Kurtosis 9,32 7,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR