Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,42 % 0,87 % -1,13 % -1,24 % 0,08 % -1,95 % -2,98 % - -
Categoria 0,10 % 0,53 % 0,86 % -0,21 % 0,67 % 1,02 % 2,81 % 11,45 % 3,92 % 11,31 %
Delta -0,01 % -0,12 % 0,01 % -0,92 % -1,91 % -0,93 % -4,76 % -14,43 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,42 % 0,67 % -0,62 % -0,57 % 0,75 % 0,11 % 2,21 % -5,10 % 2,56 %
Delta 0,03 % 0,00 % 0,19 % -0,51 % -0,67 % -0,67 % -2,05 % -5,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,91 % 2,61 % 0,14 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,07 % 5,02 % -9,41 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta -6,69 % -2,45 % -4,89 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,20 % -1,84 % -1,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,71 % -1,25 % -
Categoria 2,25 % 3,33 % 0,61 %
Delta -5,96 % -4,58 % -
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta -2,56 % -1,75 % -
Rischio
Volatilità 4,19 % 6,28 % -
Volatilità Categoria 2,17 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -3,97 % -8,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,16 % 4,86 % -
Sortino -1,80 -0,88 -
VAR 95 -0,95 % -1,12 % -
VAR 99 -1,12 % -3,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,36 -0,68 -
TEV 1,90 % 1,75 % -
Information ratio (IR) -1,35 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,83 1,00 -
Down Capture Ratio 1,06 1,11 -
Indice Omega 0,66 0,80 -
Reattività
Beta 0,95 1,02 -
79,64 92,31 -
Beta bull 1,18 1,09 -
Beta bear 0,63 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,73 -0,52 -
Kurtosis 1,94 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index