Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % 2,25 % 5,52 % -1,03 % 2,79 % 1,33 % 7,78 % 31,91 % - -
Categoria 0,69 % 1,99 % 4,28 % -1,33 % 2,05 % 1,01 % 8,90 % 28,02 % 41,91 % 56,80 %
Delta 0,67 % 0,26 % 1,24 % 0,29 % 0,73 % 0,32 % -1,12 % 3,88 % - -
Benchmark* 2,45 % 3,67 % 6,75 % -0,38 % 3,44 % 1,68 % 8,72 % 32,10 % 48,41 % 65,27 %
Delta -1,10 % -1,41 % -1,23 % -0,66 % -0,65 % -0,35 % -0,94 % -0,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,77 % 15,69 % -10,02 % 7,86 % - - - -
Categoria 13,92 % 14,51 % -12,70 % 9,47 % 6,47 % 21,75 % -11,65 % 12,19 %
Delta 0,85 % 1,18 % 2,67 % -1,61 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -0,43 % -0,45 % 1,47 % -2,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,50 % 8,04 % -
Categoria 3,13 % 6,95 % 7,26 %
Delta -0,63 % 1,09 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 0,46 % 0,38 % -
Rischio
Volatilità 18,62 % 16,63 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -18,09 % -18,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,11 % 11,53 % -
Sortino -0,06 0,47 -
VAR 95 -3,67 % -3,58 % -
VAR 99 -7,88 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,32 -
TEV 5,21 % 4,17 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,09 -
Up Capture Ratio 0,91 0,95 -
Down Capture Ratio 0,90 0,94 -
Indice Omega 1,01 1,13 -
Reattività
Beta 0,89 0,94 -
93,69 94,17 -
Beta bull 0,93 0,94 -
Beta bear 0,80 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,21 -
Kurtosis 1,04 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR