Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,43 % -1,20 % -1,03 % -4,23 % -4,07 % -2,56 % -7,62 % - -
Categoria 0,25 % 0,05 % 2,00 % 0,78 % -3,74 % -1,54 % 2,67 % 9,52 % 5,33 % 10,54 %
Delta -0,16 % 0,38 % -3,20 % -1,81 % -0,49 % -2,53 % -5,23 % -17,13 % - -
Benchmark* 0,49 % 0,15 % 2,28 % 1,22 % -3,78 % -2,18 % 4,28 % 15,08 % 10,57 % 25,28 %
Delta -0,40 % 0,29 % -3,48 % -2,25 % -0,44 % -1,89 % -6,83 % -22,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,68 % 2,33 % -10,36 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -11,16 % -3,74 % -0,16 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,43 % -6,38 % 2,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,63 % -1,79 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta -4,51 % -5,43 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -5,84 % -7,11 % -
Rischio
Volatilità 7,18 % 7,29 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -8,17 % -10,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,69 % 5,73 % -
Sortino -0,78 -0,82 -
VAR 95 -2,28 % -2,02 % -
VAR 99 -2,41 % -2,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,64 -
TEV 6,41 % 6,24 % -
Information ratio (IR) -0,91 -1,14 -
Up Capture Ratio 0,45 0,59 -
Down Capture Ratio 0,60 0,91 -
Indice Omega 0,80 0,79 -
Reattività
Beta 0,58 0,66 -
41,22 36,18 -
Beta bull 0,87 0,60 -
Beta bear 0,56 0,53 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,33 -
Kurtosis 0,52 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index