Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,80 % -5,63 % -4,36 % -1,29 % -3,57 % 7,61 % 15,39 % - -
Categoria 0,75 % 3,39 % -4,86 % -11,50 % -6,72 % -8,81 % 0,92 % 11,59 % 52,73 % 63,43 %
Delta -0,67 % -2,58 % -0,77 % 7,14 % 5,43 % 5,24 % 6,69 % 3,81 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,72 % -3,37 % -0,41 % 8,75 % 5,00 % 6,73 % 2,85 % -9,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,91 % 6,29 % -5,87 % 25,87 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 1,32 % -7,78 % 10,22 % 2,76 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,31 % -13,20 % 7,21 % -6,11 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,79 % 7,53 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 9,74 % 3,49 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 4,79 % -0,99 % -
Rischio
Volatilità 10,28 % 10,86 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -6,12 % -11,51 % -
Tempo di recupero - 126 j -
DSR 6,59 % 7,62 % -
Sortino 1,27 0,65 -
VAR 95 -1,98 % -2,70 % -
VAR 99 -3,53 % -3,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,46 -
TEV 8,46 % 8,10 % -
Information ratio (IR) 0,57 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,69 0,66 -
Down Capture Ratio 0,50 0,61 -
Indice Omega 1,32 1,17 -
Reattività
Beta 0,60 0,64 -
58,90 64,25 -
Beta bull 0,68 0,59 -
Beta bear 0,53 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,29 -
Kurtosis 0,43 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR