Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,92 % -3,33 % -2,59 % -4,42 % -2,52 % 7,39 % 25,38 % - -
Categoria -0,55 % -1,17 % -1,33 % 1,51 % -4,75 % -2,81 % 2,84 % 28,23 % 54,29 % 72,85 %
Delta 0,17 % -0,75 % -2,00 % -4,10 % 0,34 % 0,29 % 4,55 % -2,85 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta 0,01 % -0,71 % -1,64 % -3,78 % 1,46 % 1,81 % 1,65 % -20,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,91 % 6,29 % -5,87 % 25,87 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta 1,35 % -7,83 % 10,21 % 2,81 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,31 % -13,20 % 7,21 % -6,11 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,75 % 7,34 % -
Categoria 4,91 % 6,74 % 9,09 %
Delta 5,84 % 0,59 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,91 % -3,73 % -
Rischio
Volatilità 12,34 % 11,18 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -11,40 % -11,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,06 % 8,18 % -
Sortino 0,84 0,56 -
VAR 95 -2,10 % -2,70 % -
VAR 99 -6,26 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,41 -
TEV 10,44 % 8,85 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,63 0,60 -
Down Capture Ratio 0,51 0,59 -
Indice Omega 1,27 1,17 -
Reattività
Beta 0,57 0,60 -
69,09 65,95 -
Beta bull 0,50 0,54 -
Beta bear 0,61 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,70 -
Kurtosis 2,95 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR