Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 2,40 % 0,71 % 5,00 % 17,92 % 0,77 % -6,99 % 91,96 % -9,19 % 96,18 %
Categoria 0,02 % 1,00 % -0,20 % 2,09 % 15,88 % 11,87 % 15,66 % 46,17 % 38,29 % 96,37 %
Delta -0,26 % 1,40 % 0,91 % 2,91 % 2,05 % -11,10 % -22,66 % 45,79 % -47,49 % -0,19 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,47 % 51,66 % 44,83 % -55,10 % -6,13 % 75,87 % 32,11 % -3,38 %
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta -2,20 % 35,08 % 30,65 % -38,89 % -29,06 % 67,22 % 6,49 % 4,28 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,60 % 25,44 % 25,34 % -42,02 % -38,12 % 69,76 % 1,99 % 1,00 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,31 % 19,90 % -2,71 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta -23,15 % 7,24 % -9,26 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -27,33 % 2,36 % -14,37 %
Rischio
Volatilità 28,68 % 29,41 % 34,37 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -24,84 % -35,37 % -64,12 %
Tempo di recupero - 212 j -
DSR 19,41 % 19,30 % 24,54 %
Sortino -0,43 0,88 -0,19
VAR 95 -6,60 % -6,60 % -7,16 %
VAR 99 -7,07 % -8,71 % -12,07 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,58 -0,14
TEV 23,28 % 22,27 % 27,66 %
Information ratio (IR) -1,17 0,11 -0,52
Up Capture Ratio 1,09 1,47 1,36
Down Capture Ratio 2,09 1,55 1,77
Indice Omega 0,98 1,28 1,01
Reattività
Beta 1,84 1,57 1,59
R² 43,05 49,25 40,80
Beta bull 2,73 2,04 1,72
Beta bear 0,96 1,32 1,50
Asimmetria
Skewness 0,48 0,07 -0,06
Kurtosis 0,51 1,14 0,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR