Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,17 % | 4,92 % | 11,60 % | 51,63 % | 367,85 % | 69,71 % | 169,69 % | -97,82 % | -98,63 % | -99,85 % |
| Categoria | 3,87 % | 2,35 % | 0,70 % | -5,48 % | 4,42 % | -0,18 % | 17,67 % | -12,04 % | -53,67 % | -63,59 % |
| Delta | 10,30 % | 2,57 % | 10,90 % | 57,11 % | 363,43 % | 69,89 % | 152,02 % | -85,78 % | -44,96 % | -36,26 % |
| Benchmark* | -2,29 % | -3,48 % | -2,74 % | 5,58 % | 0,19 % | 12,46 % | 14,35 % | 69,38 % | 46,67 % | 66,62 % |
| Delta | 16,46 % | 8,40 % | 14,34 % | 46,05 % | 367,65 % | 57,24 % | 155,34 % | -167,20 % | -145,29 % | -166,47 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 403,79 % | -98,45 % | -91,37 % | -17,94 % | 43,17 % | -73,92 % | 67,10 % | -66,91 % |
| Categoria | 36,41 % | -26,75 % | -26,32 % | -30,33 % | -15,93 % | 19,59 % | -26,04 % | -22,50 % |
| Delta | 367,38 % | -71,69 % | -65,05 % | 12,38 % | 59,10 % | -93,51 % | 93,15 % | -44,42 % |
| Benchmark* | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % | 15,02 % |
| Delta | 411,38 % | -132,23 % | -143,43 % | 12,23 % | 23,28 % | -64,19 % | 74,14 % | -81,94 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 198,46 % | -74,71 % | -56,95 % |
| Categoria | 26,19 % | -7,45 % | -12,58 % |
| Delta | 172,26 % | -67,27 % | -44,37 % |
| Benchmark* | 11,80 % | 21,29 % | 8,67 % |
| Delta | 186,66 % | -96,00 % | -65,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 145,17 % | 186,96 % | 169,19 % |
| Volatilità Categoria | 26,48 % | 34,38 % | 34,31 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 25,39 % | 25,36 % |
| Max drawdown | -65,76 % | -99,95 % | -99,99 % |
| Tempo di recupero | 185 j | - | - |
| DSR | 85,54 % | 112,65 % | 102,27 % |
| Sortino | 2,28 | -0,67 | -0,56 |
| VAR 95 | -28,43 % | -35,29 % | -31,05 % |
| VAR 99 | -40,67 % | -43,98 % | -43,98 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,34 | -0,41 | -0,34 |
| TEV | 146,18 % | 195,77 % | 177,52 % |
| Information ratio (IR) | 1,28 | -0,49 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 2,61 | -1,71 | -1,49 |
| Down Capture Ratio | -1,87 | -2,91 | -2,62 |
| Indice Omega | 1,68 | 1,05 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,05 | -2,12 | -1,75 |
| R² | 0,00 | 8,27 | 6,85 |
| Beta bull | -0,79 | -1,97 | -1,73 |
| Beta bear | -1,42 | -1,97 | -0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,06 | 1,01 | 0,87 |
| Kurtosis | -0,39 | 1,83 | 1,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Natural Gas 3x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR