Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,79 % -1,33 % -3,89 % -8,27 % -8,87 % -1,76 % 0,24 % - -
Categoria -0,11 % -0,14 % 0,17 % -0,46 % -1,52 % -1,04 % 3,05 % 5,20 % 2,66 % 5,84 %
Delta 0,01 % -0,65 % -1,50 % -3,44 % -6,74 % -7,83 % -4,81 % -4,96 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,47 % -0,68 % -2,33 % -5,19 % -4,44 % 0,66 % -2,77 % -9,60 % -0,41 %
Delta -0,11 % -0,31 % -0,65 % -1,57 % -3,07 % -4,43 % -2,42 % 3,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,78 % 3,11 % -6,08 % 6,38 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,34 % 1,92 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 4,78 % -1,84 % 3,26 % 4,46 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,33 % 1,12 % 5,32 % 4,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,18 % -0,01 % -
Categoria 3,80 % 1,63 % 0,60 %
Delta -3,97 % -1,64 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -2,31 % 1,20 % -
Rischio
Volatilità 9,28 % 7,90 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -10,53 % -12,12 % -
Tempo di recupero - 813 j -
DSR 7,54 % 6,08 % -
Sortino -0,44 -0,45 -
VAR 95 -1,60 % -1,66 % -
VAR 99 -5,02 % -3,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,35 -
TEV 3,72 % 4,80 % -
Information ratio (IR) -0,62 0,25 -
Up Capture Ratio 0,87 0,92 -
Down Capture Ratio 0,97 0,86 -
Indice Omega 0,89 0,89 -
Reattività
Beta 1,10 0,94 -
84,59 63,32 -
Beta bull 1,51 0,96 -
Beta bear 1,23 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,81 -
Kurtosis 4,72 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index