Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,14 % 0,18 % 1,14 % 2,41 % 2,63 % 4,38 % 7,27 % -2,77 % -
Categoria 0,22 % 0,95 % 0,97 % 1,09 % -0,69 % -0,31 % 2,20 % 4,65 % 3,13 % 8,25 %
Delta -0,19 % -0,81 % -0,79 % 0,05 % 3,10 % 2,94 % 2,18 % 2,62 % -5,91 % -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,13 % -1,80 % -1,20 % 2,20 % 6,74 % 7,02 % 6,04 % 15,07 % 6,55 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,40 % 7,37 % -15,02 % -0,90 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta -1,61 % 2,38 % -5,69 % -2,83 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,06 % 5,39 % -3,62 % -2,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,72 % 3,51 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 3,21 % 1,21 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 6,49 % 4,96 % -
Rischio
Volatilità 2,63 % 4,13 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,60 % -8,57 % -
Tempo di recupero 56 j 499 j -
DSR 1,70 % 2,79 % -
Sortino 1,62 0,25 -
VAR 95 -0,51 % -0,81 % -
VAR 99 -0,81 % -1,26 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,17 -
TEV 5,90 % 5,12 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,97 -
Up Capture Ratio 0,46 0,51 -
Down Capture Ratio 0,16 0,29 -
Indice Omega 1,42 1,05 -
Reattività
Beta 0,25 0,39 -
52,55 39,12 -
Beta bull 0,31 0,49 -
Beta bear 0,18 0,32 -
Asimmetria
Skewness -0,11 0,12 -
Kurtosis 0,28 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index