Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 1,56 % -1,98 % 0,81 % 1,45 % 4,19 % 9,35 % 16,49 % - -
Categoria 0,52 % 2,98 % -2,91 % -1,82 % 0,22 % 2,40 % 3,21 % 16,49 % 58,70 % 44,06 %
Delta -0,40 % -1,42 % 0,92 % 2,62 % 1,23 % 1,79 % 6,15 % 0,00 % - -
Benchmark* 0,52 % 3,22 % -3,74 % -1,27 % 1,51 % 4,05 % 6,31 % 27,66 % 79,23 % 64,33 %
Delta -0,40 % -1,66 % 1,75 % 2,08 % -0,06 % 0,14 % 3,04 % -11,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,13 % 12,55 % -14,43 % 23,37 % - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta 2,71 % -1,08 % -0,32 % 1,18 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,13 % -3,17 % -4,63 % -2,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,89 % 5,48 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta 6,08 % 0,49 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta 2,06 % -2,78 % -
Rischio
Volatilità 9,32 % 11,43 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -5,70 % -16,44 % -
Tempo di recupero 122 j 627 j -
DSR 6,07 % 8,21 % -
Sortino 0,90 0,35 -
VAR 95 -1,90 % -2,83 % -
VAR 99 -2,17 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,25 -
TEV 4,62 % 5,19 % -
Information ratio (IR) 0,45 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,88 0,80 -
Down Capture Ratio 0,82 0,85 -
Indice Omega 1,26 1,11 -
Reattività
Beta 0,78 0,81 -
82,29 84,10 -
Beta bull 0,61 0,74 -
Beta bear 0,63 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,42 -
Kurtosis -0,84 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR