Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % -0,15 % -0,61 % -2,19 % -6,58 % -3,57 % 2,04 % 15,19 % 48,29 % -
Categoria -1,14 % -0,29 % 1,36 % 6,38 % -3,57 % -0,16 % 5,54 % 22,10 % 55,09 % 81,95 %
Delta 0,45 % 0,14 % -1,97 % -8,56 % -3,01 % -3,41 % -3,50 % -6,90 % -6,80 % -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta 0,25 % -0,36 % -2,85 % -10,00 % -2,91 % -3,27 % -7,64 % -22,27 % -47,21 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,08 % 6,77 % -5,53 % 25,02 % - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 0,46 % -7,40 % 10,52 % 1,90 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,14 % -12,72 % 7,55 % -6,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 6,93 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 2,21 % -2,29 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,75 % -6,76 % -
Rischio
Volatilità 12,35 % 10,40 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -11,04 % -11,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,99 % 7,42 % -
Sortino 0,29 0,55 -
VAR 95 -2,00 % -2,21 % -
VAR 99 -5,96 % -3,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,40 -
TEV 10,70 % 8,92 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,58 0,55 -
Down Capture Ratio 0,54 0,57 -
Indice Omega 1,09 1,15 -
Reattività
Beta 0,56 0,57 -
66,97 61,71 -
Beta bull 0,53 0,49 -
Beta bear 0,58 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,47 -
Kurtosis 2,10 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR