Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,21 % 3,45 % 13,74 % 11,79 % 12,50 % 26,13 % 11,14 % - -
Categoria -0,51 % -0,22 % 2,38 % 10,11 % 8,02 % 7,51 % 16,29 % 0,31 % 8,22 % 26,16 %
Delta -0,08 % 0,01 % 1,07 % 3,62 % 3,76 % 5,00 % 9,84 % 10,83 % - -
Benchmark* -0,89 % -0,36 % 2,82 % 12,71 % 9,67 % 10,69 % 23,40 % 4,30 % 12,40 % 38,90 %
Delta 0,30 % 0,15 % 0,63 % 1,02 % 2,12 % 1,81 % 2,74 % 6,84 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,81 % -21,77 % 56,48 % - - - - -
Categoria 4,89 % -18,88 % 31,64 % -11,02 % 23,35 % -2,42 % -1,39 % 4,95 %
Delta 2,91 % -2,89 % 24,84 % - - - - -
Benchmark* 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 % -
Delta 1,72 % -1,29 % 17,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,77 % 1,93 % -
Categoria 11,11 % -1,19 % 1,54 %
Delta 7,66 % 3,13 % -
Benchmark* 16,79 % -0,04 % 2,21 %
Delta 1,98 % 1,97 % -
Rischio
Volatilità 16,58 % 18,71 % -
Volatilità Categoria 12,02 % 12,82 % 17,55 %
Volatilità Benchmark 15,21 % 16,10 % 21,03 %
Max drawdown -11,59 % -31,74 % -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 10,82 % 13,28 % -
Sortino 1,37 0,01 -
VAR 95 -4,00 % -4,39 % -
VAR 99 -5,40 % -6,16 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,00 -
TEV 3,93 % 5,25 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,38 -
Up Capture Ratio 1,05 1,14 -
Down Capture Ratio 1,02 1,08 -
Indice Omega 1,40 1,03 -
Reattività
Beta 1,06 1,12 -
94,68 93,24 -
Beta bull 1,09 1,10 -
Beta bear 1,10 1,18 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,07 -
Kurtosis 1,43 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR