Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,10 % 1,83 % -0,73 % -8,02 % -7,42 % -3,28 % -8,15 % - -
Categoria -0,36 % 0,04 % 1,37 % 1,15 % -3,21 % -1,72 % 2,21 % 8,81 % 5,55 % 10,34 %
Delta 0,31 % 0,07 % 0,47 % -1,88 % -4,81 % -5,70 % -5,48 % -16,96 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,14 % 1,55 % 1,51 % -3,29 % -2,47 % 3,78 % 13,99 % 10,91 % 24,91 %
Delta -0,04 % -0,04 % 0,29 % -2,24 % -4,73 % -4,94 % -7,06 % -22,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,98 % 0,64 % -14,64 % 0,64 % - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -1,50 % -5,43 % -4,43 % -1,28 % - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -5,77 % -8,07 % -1,38 % -4,09 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,79 % -2,02 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta -5,67 % -5,65 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -6,99 % -7,33 % -
Rischio
Volatilità 10,42 % 8,87 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -13,13 % -14,50 % -
Tempo di recupero - 829 j -
DSR 8,93 % 7,24 % -
Sortino -0,63 -0,68 -
VAR 95 -2,27 % -2,13 % -
VAR 99 -5,62 % -4,25 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,55 -
TEV 3,66 % 3,43 % -
Information ratio (IR) -1,91 -2,14 -
Up Capture Ratio 1,07 1,03 -
Down Capture Ratio 1,48 1,53 -
Indice Omega 0,77 0,80 -
Reattività
Beta 1,26 1,26 -
91,63 88,89 -
Beta bull 1,43 1,35 -
Beta bear 1,17 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,99 -
Kurtosis 3,70 2,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index