Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 0,92 % 0,05 % 2,71 % 8,90 % 14,12 % 16,63 % 33,61 % - -
Categoria -0,46 % 0,85 % 0,02 % 3,03 % 9,04 % 13,58 % 17,40 % 19,73 % 35,63 % 50,36 %
Delta 0,00 % 0,06 % 0,03 % -0,31 % -0,13 % 0,54 % -0,77 % 13,88 % - -
Benchmark* -0,83 % 0,79 % -0,47 % 2,45 % 8,47 % 13,91 % 17,06 % 37,75 % 44,97 % 67,92 %
Delta 0,37 % 0,13 % 0,52 % 0,26 % 0,43 % 0,20 % -0,42 % -4,14 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,26 % -1,13 % 25,97 % - - - - -
Categoria 9,90 % -8,62 % 23,68 % -12,86 % 22,98 % -10,57 % 7,46 % -3,61 %
Delta 0,36 % 7,49 % 2,29 % - - - - -
Benchmark* 10,13 % 1,05 % 28,38 % -18,03 % 23,37 % -10,08 % 7,49 % 3,18 %
Delta 0,13 % -2,18 % -2,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,60 % 10,07 % -
Categoria 18,13 % 6,06 % 7,10 %
Delta 0,47 % 4,01 % -
Benchmark* 19,56 % 11,34 % 8,61 %
Delta -0,96 % -1,27 % -
Rischio
Volatilità 10,29 % 13,08 % -
Volatilità Categoria 10,28 % 12,62 % 17,38 %
Volatilità Benchmark 10,10 % 13,26 % 19,05 %
Max drawdown -6,46 % -14,11 % -
Tempo di recupero 102 j 302 j -
DSR 6,31 % 9,36 % -
Sortino 2,33 0,88 -
VAR 95 -2,00 % -3,28 % -
VAR 99 -3,27 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,63 -
TEV 2,65 % 3,25 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,94 0,94 -
Down Capture Ratio 0,93 0,95 -
Indice Omega 1,56 1,25 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
93,37 94,03 -
Beta bull 1,12 0,94 -
Beta bear 1,05 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,58 -
Kurtosis -0,33 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR