Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,42 % 0,32 % -0,93 % -1,31 % -1,31 % 2,94 % -13,09 % - -
Categoria -0,09 % -0,21 % 0,46 % -0,06 % 0,21 % 0,21 % 4,21 % -6,27 % -4,21 % -1,16 %
Delta -0,08 % -0,21 % -0,14 % -0,87 % -1,52 % -1,52 % -1,27 % -6,82 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,41 % 0,42 % -0,81 % -1,17 % -1,18 % 3,20 % -12,58 % -10,83 % -6,04 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,10 % -0,12 % -0,14 % -0,13 % -0,27 % -0,51 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,96 % -17,28 % -3,09 % - - - - -
Categoria 5,82 % -11,25 % -1,10 % 2,13 % 4,47 % -1,90 % 1,08 % 2,20 %
Delta 1,14 % -6,02 % -1,99 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 0,13 % -0,37 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % -4,62 % -
Categoria 3,75 % -2,22 % -0,70 %
Delta -1,07 % -2,39 % -
Benchmark* 2,84 % -4,46 % -1,98 %
Delta -0,16 % -0,15 % -
Rischio
Volatilità 4,69 % 6,32 % -
Volatilità Categoria 3,14 % 3,69 % 3,64 %
Volatilità Benchmark 4,64 % 6,20 % 5,34 %
Max drawdown -3,10 % -19,89 % -
Tempo di recupero 125 j - -
DSR 3,06 % 4,70 % -
Sortino -0,38 -1,30 -
VAR 95 -0,85 % -1,38 % -
VAR 99 -1,18 % -2,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,97 -
TEV 0,17 % 0,77 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,19 -
Up Capture Ratio 1,00 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 0,93 0,71 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
99,87 98,51 -
Beta bull 1,01 1,04 -
Beta bear 1,00 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,67 0,29 -
Kurtosis 0,33 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index