Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,01 % 1,99 % 2,70 % 7,89 % 7,89 % 12,01 % 28,32 % - -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta 0,08 % 0,31 % 1,00 % 2,26 % 6,48 % 6,49 % 6,47 % 30,64 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta 0,29 % 0,87 % 0,53 % 3,15 % 8,24 % 8,26 % 10,16 % 35,70 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,92 % 4,75 % 11,26 % - - - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta 1,96 % 14,14 % 9,34 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 4,94 % 16,15 % 9,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,17 % 8,89 % -
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta 4,30 % 9,70 % -
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 9,63 % 11,26 % -
Rischio
Volatilità 6,02 % 7,34 % -
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -4,00 % -11,12 % -
Tempo di recupero 71 j 503 j -
DSR 4,42 % 4,96 % -
Sortino 0,98 1,49 -
VAR 95 -1,48 % -1,48 % -
VAR 99 -2,74 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 1,01 -
TEV 7,13 % 7,77 % -
Information ratio (IR) 1,35 1,45 -
Up Capture Ratio 0,79 0,79 -
Down Capture Ratio 0,18 0,26 -
Indice Omega 1,35 1,45 -
Reattività
Beta 0,24 0,43 -
4,64 14,88 -
Beta bull -0,08 0,28 -
Beta bear -0,15 0,29 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,46 -
Kurtosis 1,94 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index