Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,97 % -3,77 % -0,49 % 20,05 % 1,00 % 10,86 % -21,43 % - -
Categoria -0,53 % -0,07 % -2,68 % 3,34 % 20,46 % 7,43 % 19,92 % 8,90 % 57,86 % 124,52 %
Delta -0,21 % 1,04 % -1,09 % -3,83 % -0,42 % -6,43 % -9,06 % -30,32 % - -
Benchmark* -1,41 % -0,69 % -2,85 % 3,37 % 21,77 % 9,09 % 26,99 % 31,54 % 94,69 % 190,58 %
Delta 0,67 % 1,66 % -0,92 % -3,86 % -1,73 % -8,09 % -16,13 % -52,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,55 % -38,83 % 12,45 % - - - - -
Categoria 20,17 % -23,46 % 19,22 % 23,62 % 30,42 % -4,94 % 12,45 % 6,47 %
Delta 3,38 % -15,37 % -6,76 % - - - - -
Benchmark* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Delta -8,69 % -14,00 % -18,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,20 % -3,62 % -
Categoria 23,31 % 4,92 % 11,08 %
Delta -7,11 % -8,54 % -
Benchmark* 31,98 % 11,91 % 15,97 %
Delta -15,78 % -15,53 % -
Rischio
Volatilità 16,58 % 22,95 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 14,27 % 15,89 %
Volatilità Benchmark 11,96 % 16,93 % 18,56 %
Max drawdown -17,07 % -48,45 % -
Tempo di recupero 161 j - -
DSR 10,85 % 16,32 % -
Sortino 1,15 -0,30 -
VAR 95 -4,47 % -5,47 % -
VAR 99 -5,00 % -7,21 % -
Benchmark*: MSCI World Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 -0,21 -
TEV 12,89 % 16,38 % -
Information ratio (IR) -1,22 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,85 0,86 -
Down Capture Ratio 1,20 1,14 -
Indice Omega 1,33 0,96 -
Reattività
Beta 0,88 0,95 -
40,26 49,20 -
Beta bull 0,44 0,70 -
Beta bear 1,14 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,23 -
Kurtosis 0,33 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR