Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 1,44 % -1,75 % 3,03 % 20,37 % 4,96 % 7,12 % 15,46 % - -
Categoria 0,53 % 1,84 % -1,49 % 4,65 % 18,18 % 4,02 % 7,72 % 3,08 % 42,64 % 77,83 %
Delta -0,72 % -0,41 % -0,26 % -1,63 % 2,19 % 0,94 % -0,60 % 12,38 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,18 % -1,31 % 4,89 % 20,98 % 9,41 % 22,78 % 33,90 % 73,40 % 144,74 %
Delta -0,50 % 0,25 % -0,44 % -1,86 % -0,61 % -4,46 % -15,67 % -18,45 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,02 % -14,66 % 22,14 % - - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta 10,57 % 3,86 % 2,46 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -1,46 % -1,59 % -9,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,47 % 6,65 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta 2,67 % 5,20 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -15,38 % -4,93 % -
Rischio
Volatilità 13,18 % 15,87 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -12,31 % -25,41 % -
Tempo di recupero 133 j 750 j -
DSR 8,53 % 11,18 % -
Sortino 0,80 0,48 -
VAR 95 -3,02 % -3,69 % -
VAR 99 -3,69 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,34 -
TEV 8,93 % 12,04 % -
Information ratio (IR) -1,72 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,81 0,82 -
Down Capture Ratio 1,30 0,88 -
Indice Omega 1,22 1,16 -
Reattività
Beta 1,03 0,81 -
54,16 45,06 -
Beta bull 0,99 0,84 -
Beta bear 1,02 0,62 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,44 -
Kurtosis 0,58 2,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR