Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % 0,11 % 0,35 % 5,83 % 8,31 % 13,11 % 15,59 % -5,39 % - -
Categoria 1,09 % -0,60 % 0,59 % 4,50 % 5,92 % 12,97 % 15,77 % -0,45 % 20,52 % 47,11 %
Delta 0,25 % 0,71 % -0,24 % 1,33 % 2,38 % 0,14 % -0,19 % -4,94 % - -
Benchmark* 1,25 % -0,64 % -0,15 % 4,54 % 6,14 % 14,04 % 17,21 % 2,55 % 23,67 % 56,45 %
Delta 0,09 % 0,74 % 0,49 % 1,28 % 2,17 % -0,92 % -1,62 % -7,94 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,88 % -16,89 % 8,37 % - - - - -
Categoria 6,07 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta -5,19 % 0,08 % 2,05 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -5,13 % -1,74 % 2,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,67 % -2,40 % -
Categoria 20,00 % -0,64 % 3,75 %
Delta -1,33 % -1,75 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta -3,62 % -3,22 % -
Rischio
Volatilità 12,56 % 14,37 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,73 % 15,22 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -8,44 % -26,75 % -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 7,68 % 10,55 % -
Sortino 1,93 -0,43 -
VAR 95 -2,94 % -3,62 % -
VAR 99 -3,62 % -4,16 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 -0,31 -
TEV 3,24 % 4,38 % -
Information ratio (IR) -1,12 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,93 0,92 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,57 0,93 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
93,38 90,71 -
Beta bull 1,01 1,07 -
Beta bear 1,00 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,34 0,03 -
Kurtosis 2,14 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR