Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % 0,07 % -0,29 % 0,97 % 3,54 % -0,31 % 3,50 % -9,71 % - -
Categoria -0,06 % 0,28 % 0,17 % 1,23 % 3,70 % 0,16 % 5,93 % 1,48 % 2,38 % 7,49 %
Delta -0,44 % -0,21 % -0,46 % -0,26 % -0,16 % -0,47 % -2,42 % -11,18 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,34 % -0,13 % 1,44 % 4,22 % -0,49 % 4,92 % -4,93 % -5,30 % 2,69 %
Delta 0,10 % 0,41 % -0,16 % -0,47 % -0,68 % 0,18 % -1,41 % -4,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,91 % 1,09 % -13,90 % 0,47 % - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -2,43 % -4,00 % -4,61 % -1,44 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,55 % -0,90 % -2,50 % -1,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,91 % -3,61 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -2,43 % -3,75 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -1,55 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 5,67 % 7,53 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -3,69 % -18,02 % -
Tempo di recupero 181 j - -
DSR 3,77 % 5,55 % -
Sortino -0,21 -1,06 -
VAR 95 -0,98 % -1,76 % -
VAR 99 -1,16 % -2,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 -0,78 -
TEV 1,40 % 2,20 % -
Information ratio (IR) -1,11 -0,77 -
Up Capture Ratio 1,08 1,02 -
Down Capture Ratio 1,21 1,11 -
Indice Omega 0,92 0,75 -
Reattività
Beta 1,10 1,06 -
94,72 91,74 -
Beta bull 1,10 1,03 -
Beta bear 0,87 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,69 0,28 -
Kurtosis 0,28 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index