Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 1,19 % -0,33 % -4,45 % -3,72 % -3,17 % 2,50 % -7,97 % - -
Categoria 0,24 % 0,54 % 0,53 % -2,01 % -0,88 % -0,84 % 4,06 % 4,79 % 3,06 % 6,01 %
Delta 0,35 % 0,65 % -0,86 % -2,44 % -2,84 % -2,33 % -1,56 % -12,76 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,30 % -0,78 % -5,55 % -4,25 % -4,12 % 2,28 % -4,43 % -10,95 % -0,04 %
Delta 0,61 % 0,89 % 0,45 % 1,10 % 0,53 % 0,95 % 0,22 % -3,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,91 % 1,09 % -13,90 % 0,47 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,36 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -2,10 % -3,86 % -4,54 % -1,43 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,55 % -0,90 % -2,50 % -1,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,11 % -2,87 % -
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta -1,51 % -3,92 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -0,37 % -1,38 % -
Rischio
Volatilità 7,87 % 7,42 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -5,96 % -13,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,24 % 5,74 % -
Sortino -0,18 -0,96 -
VAR 95 -1,43 % -1,76 % -
VAR 99 -3,91 % -3,26 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,75 -
TEV 1,45 % 2,13 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,65 -
Up Capture Ratio 1,06 1,01 -
Down Capture Ratio 1,09 1,07 -
Indice Omega 0,94 0,77 -
Reattività
Beta 1,01 1,03 -
96,61 91,88 -
Beta bull 1,08 1,02 -
Beta bear 0,91 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,30 -
Kurtosis 3,29 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index