Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,00 % 2,29 % 1,16 % 2,29 % 1,62 % 0,05 % 3,17 % -12,78 % -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,00 % -0,24 % 1,45 % 1,38 % 1,33 % 0,39 % -0,69 % -8,03 % -15,82 % -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,24 % 0,07 % 0,16 % -0,17 % -0,17 % -0,96 % -1,00 % -3,07 % -6,17 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,09 % 2,91 % 1,09 % -13,90 % 0,47 % - - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -5,82 % -2,26 % -4,07 % -4,61 % -1,55 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,38 % -1,55 % -0,90 % -2,50 % -1,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,55 % 1,34 % -2,65 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta -0,22 % -2,56 % -3,28 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,82 % -1,07 % -1,34 %
Rischio
Volatilità 3,85 % 5,84 % 6,86 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,51 % -8,19 % -18,98 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,89 % 4,40 % 5,23 %
Sortino -0,53 -0,33 -0,92
VAR 95 -0,91 % -0,98 % -1,50 %
VAR 99 -1,06 % -3,26 % -3,00 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,25 -0,70
TEV 1,42 % 1,54 % 1,97 %
Information ratio (IR) -0,58 -0,70 -0,68
Up Capture Ratio 0,92 0,98 0,99
Down Capture Ratio 0,98 1,05 1,07
Indice Omega 0,88 0,91 0,77
Reattività
Beta 0,94 0,99 1,03
R² 86,81 93,11 91,83
Beta bull 0,93 1,05 1,06
Beta bear 0,86 0,91 1,00
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,66 -0,14
Kurtosis -0,88 4,46 2,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index