Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 3,01 % -7,39 % -4,94 % 3,33 % 1,77 % -4,62 % 17,80 % - -
Categoria 0,46 % 2,24 % -6,74 % -9,58 % -9,07 % -5,62 % -7,61 % -6,48 % 75,68 % 42,93 %
Delta 0,58 % 0,77 % -0,66 % 4,64 % 12,40 % 7,39 % 2,99 % 24,28 % - -
Benchmark* -0,06 % 2,74 % -5,24 % -8,84 % -10,45 % -4,51 % -7,69 % -1,08 % 66,62 % 64,35 %
Delta 1,09 % 0,27 % -2,15 % 3,90 % 13,78 % 6,29 % 3,07 % 18,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,36 % 2,59 % 29,18 % 21,59 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -3,52 % 4,92 % 17,93 % -7,08 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,87 % -8,20 % 34,40 % -4,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,94 % 7,22 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 3,83 % 8,41 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 7,96 % 7,03 % -
Rischio
Volatilità 16,41 % 19,53 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -15,04 % -18,32 % -
Tempo di recupero 301 j 148 j -
DSR 11,30 % 13,58 % -
Sortino -0,04 0,34 -
VAR 95 -3,25 % -3,57 % -
VAR 99 -5,84 % -10,05 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,24 -
TEV 17,69 % 17,50 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,40 -
Up Capture Ratio 0,60 0,80 -
Down Capture Ratio 0,42 0,63 -
Indice Omega 1,04 1,12 -
Reattività
Beta 0,39 0,64 -
10,88 29,01 -
Beta bull -0,09 0,12 -
Beta bear 0,78 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,38 -
Kurtosis -0,35 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR