Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,28 % -1,21 % -1,48 % -0,80 % 3,32 % 9,22 % 20,97 % 14,48 % - -
Categoria -1,12 % -1,20 % -1,81 % -1,37 % 1,19 % 6,49 % 18,97 % 6,34 % 33,62 % 61,35 %
Delta -0,16 % -0,02 % 0,33 % 0,57 % 2,13 % 2,73 % 2,00 % 8,14 % - -
Benchmark* -1,05 % -1,07 % -1,07 % -0,46 % 3,39 % 9,79 % 21,66 % 19,12 % 44,87 % 83,94 %
Delta -0,22 % -0,14 % -0,41 % -0,34 % -0,07 % -0,56 % -0,69 % -4,64 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,56 % -10,61 % 26,00 % - - - - -
Categoria 13,61 % -14,18 % 22,32 % 0,81 % 23,94 % -12,92 % 10,94 % 0,38 %
Delta 0,96 % 3,57 % 3,68 % - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -1,16 % -0,81 % 0,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,95 % 6,99 % -
Categoria 16,29 % 4,25 % 6,75 %
Delta 1,66 % 2,73 % -
Benchmark* 18,50 % 7,86 % 8,30 %
Delta -0,55 % -0,88 % -
Rischio
Volatilità 11,52 % 14,27 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 13,31 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,98 % 14,35 % 18,47 %
Max drawdown -6,94 % -20,36 % -
Tempo di recupero 73 j 707 j -
DSR 7,63 % 10,26 % -
Sortino 1,84 0,49 -
VAR 95 -2,94 % -3,58 % -
VAR 99 -3,63 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,35 -
TEV 3,10 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,98 0,96 -
Down Capture Ratio 1,01 0,97 -
Indice Omega 1,56 1,17 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
92,75 94,39 -
Beta bull 0,99 0,94 -
Beta bear 1,12 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,50 -
Kurtosis 0,29 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR