Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,61 % 3,80 % 6,85 % 1,89 % 1,89 % 1,30 % 30,06 % 58,52 % -
Categoria -0,17 % -0,36 % 1,48 % 2,85 % 1,31 % 1,31 % 4,66 % 16,72 % 26,18 % 33,97 %
Delta 0,66 % 0,97 % 2,32 % 4,00 % 0,58 % 0,58 % -3,36 % 13,34 % 32,34 % -
Benchmark* -0,31 % -0,40 % 1,97 % 2,64 % 2,46 % 2,56 % 6,50 % 18,80 % 30,42 % 43,72 %
Delta 0,80 % 1,01 % 1,83 % 4,22 % -0,57 % -0,67 % -5,21 % 11,26 % 28,10 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,52 % 15,64 % -14,19 % 17,99 % - - - -
Categoria 13,05 % 6,10 % -16,93 % 6,38 % 8,30 % 20,83 % -12,41 % 18,36 %
Delta -3,53 % 9,54 % 2,73 % 11,62 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -4,83 % 9,63 % 0,95 % 12,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,69 % 3,53 % -
Categoria 5,98 % 2,79 % 6,01 %
Delta -2,28 % 0,74 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -4,49 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 15,73 % 13,43 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,24 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -19,19 % -19,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,55 % 9,88 % -
Sortino 0,05 0,08 -
VAR 95 -3,74 % -3,36 % -
VAR 99 -5,17 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,06 -
TEV 7,73 % 8,37 % -
Information ratio (IR) -0,58 0,04 -
Up Capture Ratio 0,88 0,84 -
Down Capture Ratio 0,96 0,82 -
Indice Omega 1,04 1,06 -
Reattività
Beta 0,86 0,77 -
77,80 67,14 -
Beta bull 0,68 0,59 -
Beta bear 0,85 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,39 -
Kurtosis -0,48 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR