Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,10 % 1,30 % 9,16 % 14,93 % 0,93 % 20,90 % 42,50 % - -
Categoria 0,03 % 0,50 % 0,13 % 1,04 % 3,74 % 0,22 % 5,90 % 1,65 % 2,50 % 7,39 %
Delta -0,13 % -0,60 % 1,17 % 8,12 % 11,19 % 0,71 % 15,00 % 40,85 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,50 % 0,24 % 1,60 % 4,82 % 0,11 % 5,18 % -4,14 % -4,66 % 2,41 %
Delta -0,11 % -0,60 % 1,07 % 7,56 % 10,11 % 0,82 % 15,72 % 46,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,84 % 11,87 % 2,53 % 11,27 % - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 16,50 % 6,78 % 11,81 % 9,37 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,38 % 9,88 % 13,93 % 9,34 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,84 % 11,80 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 16,50 % 11,66 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 17,38 % 13,71 % -
Rischio
Volatilità 5,96 % 8,18 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,92 % -13,63 % -
Tempo di recupero 105 j 371 j -
DSR 2,57 % 5,50 % -
Sortino 7,05 1,73 -
VAR 95 -0,79 % -1,82 % -
VAR 99 -1,21 % -3,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,04 1,16 -
TEV 6,30 % 8,45 % -
Information ratio (IR) 2,76 1,62 -
Up Capture Ratio 0,87 0,78 -
Down Capture Ratio -0,36 0,13 -
Indice Omega 2,62 1,51 -
Reattività
Beta 0,42 0,45 -
12,28 13,97 -
Beta bull 0,99 0,40 -
Beta bear -0,42 0,46 -
Asimmetria
Skewness 0,57 -0,59 -
Kurtosis -0,12 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index