Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 1,32 % 1,37 % -0,19 % 5,32 % 18,31 % 26,82 % 32,30 % - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta -0,08 % 0,30 % 0,29 % -0,56 % 2,43 % 6,90 % 8,53 % 20,54 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,28 % 0,12 % 0,19 % -0,74 % 0,60 % 1,91 % 3,09 % 1,61 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 22,08 % -15,64 % 35,52 % - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 7,88 % 0,59 % 12,34 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 2,60 % -2,57 % 3,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,80 % 9,61 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 8,28 % 6,10 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta 1,83 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 12,29 % 14,56 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -9,74 % -18,49 % -
Tempo di recupero - 745 j -
DSR 8,19 % 9,97 % -
Sortino 2,43 0,78 -
VAR 95 -3,32 % -3,69 % -
VAR 99 -4,06 % -4,40 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,53 -
TEV 3,78 % 4,64 % -
Information ratio (IR) 0,48 0,08 -
Up Capture Ratio 1,14 1,05 -
Down Capture Ratio 1,22 1,04 -
Indice Omega 1,69 1,23 -
Reattività
Beta 1,18 1,03 -
92,79 89,90 -
Beta bull 1,09 0,93 -
Beta bear 1,33 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,14 -
Kurtosis 0,83 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR