Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % -2,82 % 0,93 % -3,28 % -5,13 % -3,25 % 6,91 % 22,49 % - -
Categoria -0,88 % -1,34 % 1,91 % -0,93 % -2,27 % -0,37 % 6,16 % 26,22 % 40,14 % 51,24 %
Delta -0,58 % -1,48 % -0,99 % -2,34 % -2,86 % -2,89 % 0,74 % -3,73 % - -
Benchmark* -1,73 % -3,08 % 1,81 % -1,90 % -2,84 % -1,44 % 4,62 % 28,50 % 44,26 % 56,03 %
Delta 0,27 % 0,25 % -0,89 % -1,38 % -2,30 % -1,81 % 2,28 % -6,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,98 % 14,26 % -15,50 % 6,71 % - - - -
Categoria 14,13 % 14,44 % -12,63 % 9,46 % 6,44 % 21,69 % -11,65 % 12,19 %
Delta 3,85 % -0,18 % -2,87 % -2,75 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 2,79 % -1,88 % -4,01 % -3,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,80 % 7,77 % -
Categoria 7,87 % 8,56 % 7,36 %
Delta 1,93 % -0,79 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 3,41 % -1,43 % -
Rischio
Volatilità 19,63 % 17,57 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,49 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -21,06 % -21,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,79 % 12,32 % -
Sortino 0,49 0,41 -
VAR 95 -4,15 % -3,84 % -
VAR 99 -8,37 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,29 -
TEV 5,00 % 5,03 % -
Information ratio (IR) 0,68 -0,28 -
Up Capture Ratio 1,03 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,16 1,13 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
93,74 91,89 -
Beta bull 0,88 0,94 -
Beta bear 0,90 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,29 -
Kurtosis 0,95 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR