Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,51 % 0,84 % 0,12 % -3,28 % -3,28 % 4,32 % 32,61 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta 0,45 % 0,06 % 4,54 % -0,69 % -7,23 % -7,21 % -0,44 % 12,57 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta 0,58 % 0,04 % 3,38 % 2,61 % -6,25 % -6,25 % -7,75 % 14,16 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,56 % 9,47 % 10,37 % - - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta 15,36 % -1,44 % -17,98 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta 1,78 % 14,69 % -15,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,42 % 10,05 % -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta -9,46 % 1,78 % -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta -19,23 % 3,85 % -
Rischio
Volatilità 8,24 % 10,51 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -7,54 % -12,98 % -
Tempo di recupero - 236 j -
DSR 6,01 % 6,52 % -
Sortino -0,57 1,31 -
VAR 95 -1,75 % -2,20 % -
VAR 99 -2,33 % -3,16 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 0,81 -
TEV 16,21 % 20,57 % -
Information ratio (IR) -1,19 0,19 -
Up Capture Ratio -0,07 0,03 -
Down Capture Ratio -0,13 -0,20 -
Indice Omega 0,89 1,34 -
Reattività
Beta -0,08 -0,08 -
1,73 1,55 -
Beta bull -0,09 -0,01 -
Beta bear 0,05 -0,12 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,42 -
Kurtosis -0,42 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR