Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,30 % 3,17 % -1,42 % -2,20 % -1,68 % 10,44 % 14,03 % - -
Categoria 0,42 % 0,22 % 3,52 % 0,21 % -0,63 % 0,25 % 6,48 % 10,97 % 28,30 % 30,63 %
Delta -0,08 % -0,52 % -0,35 % -1,63 % -1,57 % -1,93 % 3,96 % 3,06 % - -
Benchmark* 0,53 % -0,11 % 3,45 % -0,38 % 0,24 % 1,11 % 8,55 % 13,40 % 32,32 % 39,31 %
Delta -0,18 % -0,19 % -0,28 % -1,03 % -2,44 % -2,79 % 1,90 % 0,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,92 % 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,43 %
Delta 5,85 % -1,28 % 3,06 % -0,24 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 4,58 % -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,21 % 3,44 % -
Categoria 6,01 % 2,78 % 6,01 %
Delta 4,20 % 0,66 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta 2,02 % 0,26 % -
Rischio
Volatilità 15,51 % 13,51 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -18,31 % -18,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,87 % 9,61 % -
Sortino 0,65 0,07 -
VAR 95 -3,19 % -2,91 % -
VAR 99 -6,36 % -4,91 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,05 -
TEV 2,53 % 2,59 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,10 -
Up Capture Ratio 0,98 0,92 -
Down Capture Ratio 0,93 0,91 -
Indice Omega 1,19 1,06 -
Reattività
Beta 0,95 0,93 -
97,57 96,86 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,93 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,13 -
Kurtosis 1,27 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR