Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 2,93 % 0,34 % 0,37 % 10,15 % 0,59 % 23,02 % 5,68 % - -
Categoria 0,39 % 2,20 % 0,38 % -0,51 % 5,09 % 0,94 % 17,62 % -0,10 % 11,54 % 41,61 %
Delta 0,49 % 0,73 % -0,03 % 0,88 % 5,06 % -0,35 % 5,40 % 5,78 % - -
Benchmark* 0,79 % 2,81 % 0,78 % -0,79 % 5,83 % 1,29 % 20,27 % 2,29 % 14,35 % 51,15 %
Delta 0,09 % 0,12 % -0,44 % 1,16 % 4,32 % -0,70 % 2,75 % 3,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,92 % 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - - -
Categoria 13,09 % 6,04 % -16,95 % 6,33 % 8,37 % 20,79 % -12,44 % 18,45 %
Delta 5,84 % -1,26 % 3,10 % -0,20 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 4,58 % -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,92 % 2,39 % -
Categoria 13,09 % -0,13 % 2,79 %
Delta 5,84 % 2,53 % -
Benchmark* 14,34 % 0,94 % 3,30 %
Delta 4,58 % 1,45 % -
Rischio
Volatilità 12,59 % 13,04 % -
Volatilità Categoria 11,98 % 12,72 % 15,26 %
Volatilità Benchmark 13,30 % 13,94 % 16,42 %
Max drawdown -9,46 % -19,46 % -
Tempo di recupero 74 j 987 j -
DSR 7,65 % 9,23 % -
Sortino 1,99 0,01 -
VAR 95 -2,69 % -3,19 % -
VAR 99 -3,68 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,01 -
TEV 2,61 % 2,63 % -
Information ratio (IR) 1,75 0,55 -
Up Capture Ratio 0,98 0,93 -
Down Capture Ratio 0,84 0,89 -
Indice Omega 1,50 1,03 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
96,25 96,66 -
Beta bull 0,99 0,96 -
Beta bear 0,92 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,04 -
Kurtosis 0,88 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR