Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -0,13 % -0,90 % 8,35 % 8,01 % 17,17 % 20,27 % 1,80 % - -
Categoria -0,07 % 0,54 % -1,15 % 4,67 % 3,30 % 12,68 % 15,80 % -4,02 % 20,32 % 46,81 %
Delta -0,35 % -0,67 % 0,25 % 3,68 % 4,71 % 4,48 % 4,47 % 5,82 % - -
Benchmark* -0,42 % 0,18 % -1,87 % 4,53 % 3,89 % 13,72 % 17,08 % -0,91 % 23,59 % 56,94 %
Delta 0,00 % -0,31 % 0,97 % 3,82 % 4,13 % 3,45 % 3,19 % 2,71 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - - - -
Categoria 6,06 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta -1,28 % 3,12 % -0,19 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,00 % 1,85 % -
Categoria 20,00 % -0,65 % 3,75 %
Delta 4,01 % 2,50 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta 1,72 % 1,03 % -
Rischio
Volatilità 11,78 % 13,11 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,73 % 15,22 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -9,46 % -21,61 % -
Tempo di recupero 74 j 1044 j -
DSR 6,87 % 9,38 % -
Sortino 2,94 -0,03 -
VAR 95 -2,69 % -3,26 % -
VAR 99 -3,68 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 -0,02 -
TEV 2,54 % 2,63 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,39 -
Up Capture Ratio 0,95 0,93 -
Down Capture Ratio 0,86 0,91 -
Indice Omega 1,79 1,03 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
95,93 96,56 -
Beta bull 0,97 0,97 -
Beta bear 0,93 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,03 -
Kurtosis 1,73 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR