Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 4,56 % 12,14 % -2,85 % 0,91 % -0,44 % 9,78 % 17,81 % - -
Categoria 0,37 % 4,59 % 12,07 % -2,01 % 1,74 % 0,92 % 4,99 % 14,52 % 37,42 % 29,01 %
Delta 0,18 % -0,03 % 0,07 % -0,84 % -0,84 % -1,36 % 4,79 % 3,29 % - -
Benchmark* 0,55 % 4,57 % 12,13 % -1,61 % 2,79 % 1,98 % 7,08 % 17,25 % 41,80 % 38,10 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,01 % -1,24 % -1,89 % -2,42 % 2,70 % 0,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,92 % 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 5,88 % -1,26 % 3,06 % -0,21 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 4,58 % -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,61 % 1,27 % -
Categoria 0,59 % 0,70 % 4,86 %
Delta 4,01 % 0,58 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta 1,86 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 15,08 % 13,43 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -18,31 % -18,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,18 % 9,91 % -
Sortino 0,12 -0,14 -
VAR 95 -3,19 % -3,19 % -
VAR 99 -6,36 % -4,91 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,10 -
TEV 2,56 % 2,59 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,01 -
Up Capture Ratio 0,96 0,91 -
Down Capture Ratio 0,92 0,91 -
Indice Omega 1,03 0,97 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
97,49 96,86 -
Beta bull 0,97 0,96 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,21 -
Kurtosis 1,44 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR