Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,33 % -0,38 % -2,54 % 5,92 % 12,10 % 18,77 % 55,76 % 57,68 % -
Categoria 0,28 % 0,71 % -0,06 % -1,09 % 3,54 % 7,31 % 10,97 % 39,30 % 32,84 % 80,09 %
Delta 0,24 % 0,62 % -0,31 % -1,46 % 2,38 % 4,79 % 7,80 % 16,46 % 24,83 % -
Benchmark* -0,25 % 0,36 % -0,35 % -1,29 % 4,28 % 9,65 % 14,60 % 51,63 % 56,59 % 114,82 %
Delta 0,76 % 0,96 % -0,03 % -1,25 % 1,64 % 2,45 % 4,17 % 4,13 % 1,08 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,80 % 9,80 % 16,04 % -11,59 % 18,86 % - - -
Categoria 14,73 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,01 % 0,93 % 24,11 % -12,82 %
Delta 4,07 % 4,27 % 2,47 % 2,35 % -3,15 % - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,92 % 1,54 % 0,32 % -1,78 % -7,14 % - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,68 % 15,68 % 10,07 %
Categoria 12,20 % 11,48 % 6,23 %
Delta 8,48 % 4,20 % 3,83 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta 4,24 % 0,85 % 0,16 %
Rischio
Volatilità 13,31 % 12,97 % 14,03 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -10,33 % -14,69 % -21,22 %
Tempo di recupero 65 j 72 j 713 j
DSR 8,82 % 9,07 % 10,00 %
Sortino 2,11 1,42 0,80
VAR 95 -2,56 % -2,61 % -3,16 %
VAR 99 -6,13 % -6,13 % -6,13 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,99 0,57
TEV 3,43 % 3,86 % 3,98 %
Information ratio (IR) 1,24 0,22 0,04
Up Capture Ratio 1,06 1,01 0,97
Down Capture Ratio 0,95 0,98 0,96
Indice Omega 1,68 1,44 1,26
Reattività
Beta 1,03 0,98 0,96
R² 93,44 91,17 92,09
Beta bull 1,00 0,97 0,96
Beta bear 1,15 0,96 0,96
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,81 -0,64
Kurtosis 2,20 2,45 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR