Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,90 % -0,81 % -2,26 % 6,28 % 16,58 % 24,54 % 24,82 % 81,20 % 82,68 % -
Categoria -1,84 % -0,18 % -0,86 % 3,58 % 9,87 % 15,06 % 13,90 % 67,33 % 58,51 % 171,01 %
Delta -1,07 % -0,63 % -1,40 % 2,70 % 6,71 % 9,48 % 10,92 % 13,86 % 24,16 % -
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta -0,70 % -0,39 % -0,80 % 2,13 % 6,34 % 7,55 % 9,44 % 3,36 % 6,01 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,16 % 27,17 % 16,94 % -12,21 % 37,79 % - - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 2,46 % -0,09 % -2,64 % 3,78 % 4,99 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 1,43 % -5,33 % -5,15 % 2,67 % 0,78 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,84 % 21,12 % 14,10 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 13,20 % 4,25 % 3,45 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 10,97 % 1,47 % 0,80 %
Rischio
Volatilità 10,99 % 14,60 % 15,18 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -6,10 % -23,56 % -23,56 %
Tempo di recupero 95 j 249 j 249 j
DSR 5,94 % 10,41 % 10,58 %
Sortino 4,68 1,76 1,13
VAR 95 -2,14 % -2,45 % -3,08 %
VAR 99 -2,45 % -7,11 % -4,78 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,53 1,25 0,79
TEV 4,50 % 3,53 % 3,43 %
Information ratio (IR) 2,44 0,42 0,23
Up Capture Ratio 1,05 1,00 0,97
Down Capture Ratio 0,74 0,95 0,94
Indice Omega 2,21 1,61 1,35
Reattività
Beta 0,88 0,96 0,94
R² 84,76 94,35 95,27
Beta bull 0,79 0,88 0,89
Beta bear 0,91 1,00 0,96
Asimmetria
Skewness -0,06 -1,54 -0,77
Kurtosis -0,57 8,87 4,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR