Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,78 % 4,68 % 3,65 % 14,73 % 14,73 % 22,86 % 37,40 % - -
Categoria -0,24 % -0,18 % 4,27 % 2,86 % 15,12 % 15,12 % 24,39 % 31,04 % 86,86 % 166,48 %
Delta -0,31 % -0,60 % 0,41 % 0,79 % -0,39 % -0,39 % -1,52 % 6,36 % - -
Benchmark* -0,47 % -0,16 % 4,96 % 4,97 % 18,33 % 18,33 % 28,90 % 42,80 % 108,44 % 206,10 %
Delta -0,07 % -0,62 % -0,28 % -1,32 % -3,60 % -3,60 % -6,04 % -5,40 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,94 % -12,21 % 37,79 % - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,21 % 10,18 % 30,65 % -2,14 % 6,07 % 12,54 %
Delta -2,27 % 3,69 % 4,58 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -5,15 % 2,67 % 0,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,64 % 10,86 % -
Categoria 22,28 % 9,46 % 13,35 %
Delta -2,63 % 1,41 % -
Benchmark* 25,82 % 12,68 % 15,79 %
Delta -6,17 % -1,81 % -
Rischio
Volatilità 10,53 % 14,28 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 14,00 % 16,79 %
Volatilità Benchmark 10,86 % 15,17 % 18,14 %
Max drawdown -6,43 % -15,89 % -
Tempo di recupero 76 j 695 j -
DSR 6,86 % 9,47 % -
Sortino 2,30 0,99 -
VAR 95 -2,72 % -3,43 % -
VAR 99 -3,08 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 0,66 -
TEV 2,50 % 3,06 % -
Information ratio (IR) -2,47 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,91 0,92 -
Down Capture Ratio 1,05 0,93 -
Indice Omega 1,54 1,27 -
Reattività
Beta 0,94 0,92 -
94,73 96,08 -
Beta bull 0,88 0,93 -
Beta bear 0,88 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,03 -
Kurtosis 0,22 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR