Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 0,64 % 2,84 % -0,56 % 1,84 % 7,19 % -4,55 % -6,34 % - -
Categoria 0,76 % 1,51 % 3,59 % -3,96 % 5,77 % 3,72 % 7,04 % 2,59 % 83,34 % 76,25 %
Delta -0,06 % -0,87 % -0,75 % 3,39 % -3,94 % 3,48 % -11,59 % -8,92 % - -
Benchmark* 1,38 % 5,29 % 5,70 % -11,54 % 0,32 % -5,96 % -3,32 % -12,75 % 157,81 % 62,06 %
Delta -0,68 % -4,65 % -2,86 % 10,97 % 1,51 % 13,16 % -1,22 % 6,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -11,47 % -6,65 % 2,83 % -12,21 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta -24,32 % -0,53 % -9,89 % -34,79 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -27,67 % 0,95 % -30,95 % -64,28 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,31 % -2,38 % -
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta -4,02 % -1,24 % -
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 11,74 % 3,34 % -
Rischio
Volatilità 21,49 % 25,12 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -15,96 % -26,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,84 % 17,49 % -
Sortino -0,20 -0,29 -
VAR 95 -4,84 % -5,58 % -
VAR 99 -6,44 % -8,44 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 -0,20 -
TEV 27,14 % 31,61 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,11 -
Up Capture Ratio 0,36 0,07 -
Down Capture Ratio 0,22 0,06 -
Indice Omega 1,03 0,97 -
Reattività
Beta 0,14 0,08 -
1,56 0,39 -
Beta bull -0,29 0,00 -
Beta bear 0,12 0,16 -
Asimmetria
Skewness 0,15 0,15 -
Kurtosis -0,16 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR