Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -4,91 % -0,13 % 10,44 % 22,07 % 21,94 % 34,13 % 62,84 % - -
Categoria 0,76 % 1,51 % 3,59 % -3,96 % 5,77 % 3,72 % 7,04 % 2,59 % 83,34 % 76,25 %
Delta -1,00 % -6,42 % -3,73 % 14,39 % 16,30 % 18,23 % 27,08 % 60,25 % - -
Benchmark* 1,38 % 5,29 % 5,70 % -11,54 % 0,32 % -5,96 % -3,32 % -12,75 % 157,81 % 62,06 %
Delta -1,61 % -10,20 % -5,84 % 21,97 % 21,75 % 27,91 % 37,45 % 75,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,97 % 11,14 % -1,93 % -6,65 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 10,13 % 17,26 % -14,65 % -29,23 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,78 % 18,73 % -35,71 % -58,72 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,49 % 16,46 % -
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 35,15 % 17,59 % -
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 50,92 % 22,18 % -
Rischio
Volatilità 13,95 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -7,75 % -15,49 % -
Tempo di recupero 92 j 315 j -
DSR 8,03 % 8,30 % -
Sortino 4,51 1,66 -
VAR 95 -2,53 % -2,83 % -
VAR 99 -4,50 % -3,82 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 1,00 -
TEV 21,66 % 23,88 % -
Information ratio (IR) 2,35 0,93 -
Up Capture Ratio 0,66 0,27 -
Down Capture Ratio -0,01 -0,01 -
Indice Omega 2,07 1,42 -
Reattività
Beta 0,14 0,06 -
3,71 0,84 -
Beta bull 0,01 0,07 -
Beta bear -0,12 -0,11 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,36 -
Kurtosis 0,54 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR