Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,77 % -0,21 % -0,49 % -1,17 % -0,62 % 1,92 % 13,01 % 3,02 % 11,78 %
Categoria 0,16 % 0,09 % -0,95 % 1,33 % 1,55 % 1,66 % 2,99 % 7,82 % 1,73 % 14,63 %
Delta 0,05 % 0,69 % 0,74 % -1,81 % -2,72 % -2,29 % -1,07 % 5,19 % 1,29 % -2,85 %
Benchmark* 0,03 % 0,17 % -1,27 % 1,41 % 1,84 % 1,73 % 3,09 % 7,92 % 0,64 % 17,05 %
Delta 0,18 % 0,60 % 1,06 % -1,89 % -3,02 % -2,35 % -1,17 % 5,10 % 2,38 % -5,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,29 % 2,83 % 5,15 % -10,45 % 0,80 % 3,61 % 4,98 % -3,43 %
Categoria -4,64 % 7,75 % 2,23 % -7,28 % 5,95 % -1,82 % 9,48 % 3,07 %
Delta 11,93 % -4,92 % 2,92 % -3,17 % -5,15 % 5,43 % -4,50 % -6,51 %
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 12,82 % -5,42 % 3,32 % -3,00 % -5,07 % 4,93 % -5,91 % -8,53 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,01 % 3,76 % 0,38 %
Categoria 2,09 % 2,41 % 0,41 %
Delta -0,08 % 1,35 % -0,02 %
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -0,17 % 1,46 % 0,19 %
Rischio
Volatilità 3,92 % 4,40 % 4,96 %
Volatilità Categoria 4,87 % 6,67 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -3,49 % -3,78 % -15,06 %
Tempo di recupero - 118 j 1414 j
DSR 3,10 % 3,13 % 3,67 %
Sortino 0,01 0,27 -0,44
VAR 95 -1,11 % -0,91 % -1,11 %
VAR 99 -1,53 % -1,53 % -1,96 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,20 -0,33
TEV 6,30 % 7,07 % 8,57 %
Information ratio (IR) -0,03 0,21 0,02
Up Capture Ratio 0,13 0,31 0,14
Down Capture Ratio 0,06 0,15 0,12
Indice Omega 0,94 1,09 0,90
Reattività
Beta 0,08 0,24 0,11
1,05 16,53 3,06
Beta bull 0,04 0,27 -0,02
Beta bear 0,06 0,22 0,17
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,26 -0,25
Kurtosis 1,21 1,35 1,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index