Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,29 % 2,19 % -1,48 % -2,37 % -2,84 % -2,23 % 14,09 % 0,94 % 10,66 %
Categoria -0,07 % 0,26 % 0,85 % 0,02 % 0,97 % 1,15 % 0,75 % 12,06 % 3,15 % 12,42 %
Delta 0,29 % 0,02 % 1,34 % -1,50 % -3,34 % -3,99 % -2,98 % 2,03 % -2,22 % -1,76 %
Benchmark* 0,25 % 0,71 % 2,69 % 2,12 % 2,92 % 2,89 % 1,46 % 7,50 % -6,37 % 4,12 %
Delta -0,03 % -0,42 % -0,51 % -3,60 % -5,29 % -5,73 % -3,69 % 6,58 % 7,31 % 6,54 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,29 % 2,83 % 5,15 % -10,45 % 0,80 % 3,61 % 4,98 % -3,43 %
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta 6,57 % -2,35 % 0,00 % -1,17 % -1,23 % 2,94 % -2,39 % -2,62 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,00 % -1,63 % 3,17 % 0,95 % -1,13 % 3,67 % -3,84 % -7,33 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,24 % 3,34 % -0,29 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -3,78 % 0,09 % -0,59 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,86 % 2,42 % 1,68 %
Rischio
Volatilità 4,34 % 4,48 % 5,03 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,95 % -5,95 % -14,70 %
Tempo di recupero - - 1324 j
DSR 3,65 % 3,22 % 3,77 %
Sortino -1,45 0,16 -0,63
VAR 95 -1,44 % -1,07 % -1,12 %
VAR 99 -1,53 % -1,53 % -1,96 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,22 0,12 -0,48
TEV 4,30 % 5,05 % 6,62 %
Information ratio (IR) -0,66 0,48 0,25
Up Capture Ratio 0,51 0,58 0,35
Down Capture Ratio 0,69 0,37 0,32
Indice Omega 0,70 1,08 0,86
Reattività
Beta 0,51 0,42 0,27
R² 18,82 29,83 12,09
Beta bull 0,33 0,44 0,09
Beta bear 0,19 0,31 0,29
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,32 -0,24
Kurtosis 0,44 1,32 1,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index