Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,13 % 2,13 % 2,16 % 6,24 % 6,24 % 12,33 % 15,84 % - -
Categoria -0,05 % -0,10 % 1,30 % 1,42 % 4,34 % 4,33 % 10,22 % 5,84 % 12,98 % 27,07 %
Delta -0,04 % -0,03 % 0,82 % 0,74 % 1,90 % 1,91 % 2,10 % 10,00 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,26 % 1,88 % 2,00 % 5,85 % 5,83 % 12,69 % 11,18 % 22,07 % 47,66 %
Delta -0,03 % 0,13 % 0,24 % 0,16 % 0,39 % 0,41 % -0,37 % 4,66 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,95 % -3,15 % 12,24 % - - - - -
Categoria 7,70 % -8,29 % 7,02 % -1,71 % 12,57 % -1,37 % -2,79 % 10,80 %
Delta -0,74 % 5,15 % 5,22 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -2,61 % 4,27 % 3,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,56 % 5,48 % -
Categoria 8,40 % 2,10 % 2,41 %
Delta 0,16 % 3,38 % -
Benchmark* 10,12 % 3,90 % 3,80 %
Delta -1,57 % 1,58 % -
Rischio
Volatilità 5,27 % 6,69 % -
Volatilità Categoria 3,43 % 4,63 % 6,72 %
Volatilità Benchmark 4,62 % 6,09 % 7,78 %
Max drawdown -3,69 % -7,88 % -
Tempo di recupero 83 j 482 j -
DSR 3,54 % 4,57 % -
Sortino 1,33 0,87 -
VAR 95 -1,27 % -1,50 % -
VAR 99 -1,62 % -2,75 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,60 -
TEV 2,70 % 3,42 % -
Information ratio (IR) -0,58 0,46 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 1,01 0,85 -
Indice Omega 1,37 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 0,95 -
73,71 74,11 -
Beta bull 0,90 1,07 -
Beta bear 1,15 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,14 -
Kurtosis -0,08 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index