Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,38 % -0,89 % 0,66 % 0,85 % 0,90 % 3,68 % 16,83 % 13,19 % 10,65 %
Categoria 0,10 % 0,43 % 0,70 % 1,97 % 1,98 % 1,82 % 5,37 % 12,09 % 2,68 % 5,02 %
Delta -0,09 % -0,05 % -1,59 % -1,31 % -1,14 % -0,92 % -1,69 % 4,74 % 10,51 % 5,63 %
Benchmark* 0,12 % 0,54 % 0,83 % 2,15 % 2,52 % 2,31 % 6,41 % 13,10 % 2,29 % 7,94 %
Delta -0,11 % -0,16 % -1,72 % -1,49 % -1,68 % -1,41 % -2,73 % 3,73 % 10,90 % 2,71 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,70 % 5,43 % -3,11 % -0,26 % 0,74 % 3,99 % -3,91 % 0,81 %
Categoria 4,30 % 7,13 % -12,26 % -0,81 % 2,05 % 5,29 % -2,44 % 2,30 %
Delta 2,40 % -1,70 % 9,16 % 0,55 % -1,31 % -1,30 % -1,47 % -1,49 %
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 2,03 % -2,58 % 10,79 % 0,81 % -1,90 % -2,26 % -2,78 % -1,61 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,97 % 5,23 % 2,50 %
Categoria 5,10 % 3,83 % 0,49 %
Delta -1,13 % 1,41 % 2,01 %
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -2,05 % 1,13 % 2,11 %
Rischio
Volatilità 2,39 % 2,37 % 2,26 %
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,69 % -2,65 % -7,07 %
Tempo di recupero - 126 j 881 j
DSR 2,01 % 1,82 % 1,73 %
Sortino 0,50 1,33 0,61
VAR 95 -0,28 % -0,43 % -0,46 %
VAR 99 -1,57 % -1,57 % -1,14 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 1,02 0,47
TEV 3,56 % 4,28 % 4,03 %
Information ratio (IR) -0,58 0,26 0,52
Up Capture Ratio 0,31 0,29 0,27
Down Capture Ratio -0,12 -0,12 0,05
Indice Omega 1,20 1,51 1,20
Reattività
Beta 0,03 0,14 0,18
0,11 6,61 10,55
Beta bull 0,13 0,16 0,09
Beta bear -0,32 0,26 0,28
Asimmetria
Skewness -2,86 -2,22 -1,63
Kurtosis 12,37 10,19 6,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index