Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,15 % 0,63 % 0,25 % 1,37 % 1,37 % 7,26 % -5,33 % - -
Categoria -0,09 % -0,21 % 0,46 % -0,06 % 0,21 % 0,21 % 4,21 % -6,27 % -4,21 % -1,16 %
Delta 0,00 % 0,06 % 0,18 % 0,30 % 1,17 % 1,17 % 3,05 % 0,94 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,41 % 0,42 % -0,81 % -1,17 % -1,18 % 3,20 % -12,58 % -10,83 % -6,04 %
Delta 0,07 % 0,26 % 0,21 % 1,05 % 2,54 % 2,55 % 4,05 % 7,26 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,75 % -13,83 % -0,79 % - - - - -
Categoria 5,82 % -11,25 % -1,10 % 2,13 % 4,47 % -1,90 % 1,08 % 2,20 %
Delta 2,93 % -2,57 % 0,31 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 1,92 % 3,08 % 2,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,44 % -1,91 % -
Categoria 3,75 % -2,22 % -0,70 %
Delta 2,69 % 0,31 % -
Benchmark* 2,84 % -4,46 % -1,98 %
Delta 3,60 % 2,55 % -
Rischio
Volatilità 3,80 % 5,07 % -
Volatilità Categoria 3,14 % 3,69 % 3,64 %
Volatilità Benchmark 4,64 % 6,20 % 5,34 %
Max drawdown -1,60 % -17,72 % -
Tempo di recupero 86 j - -
DSR 2,19 % 3,84 % -
Sortino 1,19 -0,89 -
VAR 95 -0,66 % -1,19 % -
VAR 99 -0,84 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,67 -
TEV 1,74 % 2,54 % -
Information ratio (IR) 2,07 1,00 -
Up Capture Ratio 0,87 0,79 -
Down Capture Ratio 0,55 0,71 -
Indice Omega 1,29 0,78 -
Reattività
Beta 0,76 0,75 -
87,36 84,18 -
Beta bull 0,83 0,65 -
Beta bear 0,75 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,71 -0,17 -
Kurtosis 0,72 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index