Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,04 % -0,01 % 1,77 % 4,58 % 5,36 % 9,39 % -2,02 % - -
Categoria 0,06 % 0,01 % -0,07 % 0,99 % 3,28 % 3,30 % 6,49 % -3,27 % -1,52 % 2,70 %
Delta 0,02 % -0,05 % 0,06 % 0,77 % 1,29 % 2,06 % 2,90 % 1,24 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,05 % -0,13 % 0,97 % 3,90 % 2,39 % 6,56 % -10,35 % -8,63 % -0,88 %
Delta -0,04 % -0,09 % 0,12 % 0,79 % 0,67 % 2,97 % 2,83 % 8,33 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,75 % -13,83 % -0,79 % - - - - -
Categoria 5,99 % -11,12 % -0,95 % 2,08 % 4,55 % -1,99 % 1,12 % 2,21 %
Delta 2,76 % -2,70 % 0,17 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 1,92 % 3,08 % 2,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,19 % -0,64 % -
Categoria 7,47 % -1,07 % -0,48 %
Delta 2,72 % 0,42 % -
Benchmark* 7,93 % -3,35 % -2,08 %
Delta 2,26 % 2,70 % -
Rischio
Volatilità 3,60 % 5,15 % -
Volatilità Categoria 2,83 % 3,70 % 3,66 %
Volatilità Benchmark 4,44 % 6,29 % 5,31 %
Max drawdown -1,31 % -16,98 % -
Tempo di recupero 34 j - -
DSR 1,82 % 3,83 % -
Sortino 3,50 -0,71 -
VAR 95 -0,61 % -1,19 % -
VAR 99 -0,84 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 -0,53 -
TEV 1,33 % 2,55 % -
Information ratio (IR) 1,70 1,06 -
Up Capture Ratio 0,91 0,81 -
Down Capture Ratio 0,57 0,70 -
Indice Omega 2,06 0,85 -
Reattività
Beta 0,78 0,75 -
93,45 84,56 -
Beta bull 0,81 0,63 -
Beta bear 0,80 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,25 -
Kurtosis 0,85 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index