Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 5,24 % 6,34 % 11,87 % -4,34 % 5,18 % -12,55 % -47,55 % - -
Categoria 0,87 % 5,00 % 5,79 % 11,26 % 0,41 % 5,87 % -8,51 % -36,47 % -10,64 % 40,18 %
Delta -0,49 % 0,24 % 0,55 % 0,62 % -4,75 % -0,69 % -4,04 % -11,08 % - -
Benchmark* 0,93 % 5,90 % 4,52 % 11,20 % 9,55 % 8,68 % 5,02 % -22,63 % 2,23 % 63,50 %
Delta -0,54 % -0,66 % 1,82 % 0,68 % -13,89 % -3,51 % -17,57 % -24,92 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -26,26 % -22,26 % -12,04 % - - - - -
Categoria -17,82 % -20,13 % -3,02 % 27,60 % 30,31 % -14,40 % 29,14 % 2,30 %
Delta -8,44 % -2,13 % -9,02 % - - - - -
Benchmark* -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 % 8,86 %
Delta -21,91 % -4,72 % -10,13 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,78 % -21,08 % -
Categoria -18,46 % -15,42 % -2,68 %
Delta -6,32 % -5,66 % -
Benchmark* -4,66 % -9,26 % 0,26 %
Delta -20,12 % -11,82 % -
Rischio
Volatilità 18,00 % 22,55 % -
Volatilità Categoria 16,61 % 19,59 % 19,60 %
Volatilità Benchmark 15,18 % 19,33 % 19,46 %
Max drawdown -31,48 % -56,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,53 % 17,22 % -
Sortino -1,96 -1,30 -
VAR 95 -3,98 % -5,64 % -
VAR 99 -5,79 % -7,59 % -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,58 -0,99 -
TEV 7,69 % 11,42 % -
Information ratio (IR) -2,62 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,74 0,85 -
Down Capture Ratio 1,26 1,10 -
Indice Omega 0,55 0,69 -
Reattività
Beta 1,07 1,01 -
82,16 74,34 -
Beta bull 1,23 1,14 -
Beta bear 1,17 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,45 0,42 -
Kurtosis 0,82 2,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR