Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 2,11 % -4,76 % -4,87 % 10,00 % -6,01 % 17,96 % -4,39 % - -
Categoria 0,60 % 2,14 % -2,44 % -3,58 % 8,93 % -7,02 % 20,68 % 18,39 % 4,48 % 61,37 %
Delta -0,63 % -0,03 % -2,32 % -1,29 % 1,06 % 1,01 % -2,72 % -22,77 % - -
Benchmark* 0,93 % 2,33 % 0,85 % -2,80 % 10,60 % -6,16 % 23,60 % 31,44 % 12,61 % 79,38 %
Delta -0,97 % -0,22 % -5,61 % -2,07 % -0,60 % 0,15 % -5,64 % -35,82 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,18 % 3,13 % -15,96 % - - - - -
Categoria 24,21 % 14,68 % -11,68 % -24,69 % 30,28 % 3,41 % 8,43 % 69,19 %
Delta -8,03 % -11,55 % -4,28 % - - - - -
Benchmark* 28,08 % 21,22 % -10,51 % -25,86 % 28,73 % 4,23 % 9,09 % 71,69 %
Delta -11,90 % -18,09 % -5,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Brazil NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,96 % 2,63 % -
Categoria 25,92 % 8,42 % 1,52 %
Delta -0,96 % -5,79 % -
Benchmark* 27,71 % 11,77 % 2,64 %
Delta -2,75 % -9,14 % -
Rischio
Volatilità 19,08 % 27,40 % -
Volatilità Categoria 18,24 % 27,77 % 31,23 %
Volatilità Benchmark 18,24 % 28,59 % 33,15 %
Max drawdown -13,47 % -33,43 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 11,99 % 19,11 % -
Sortino 1,78 0,07 -
VAR 95 -3,95 % -5,18 % -
VAR 99 -6,25 % -10,61 % -
Benchmark*: MSCI Brazil NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,05 -
TEV 6,87 % 7,34 % -
Information ratio (IR) -0,40 -1,25 -
Up Capture Ratio 0,92 0,87 -
Down Capture Ratio 0,91 0,97 -
Indice Omega 1,48 1,07 -
Reattività
Beta 0,98 0,93 -
87,10 93,42 -
Beta bull 1,01 0,91 -
Beta bear 1,23 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,20 -
Kurtosis 0,24 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Brasile è MSCI Brazil NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Brazil NR