Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,89 % 4,23 % 0,81 % 12,70 % 2,61 % 21,61 % 32,01 % - -
Categoria 0,68 % 1,41 % 3,90 % 4,92 % 15,57 % 9,51 % 17,58 % 19,11 % 55,56 % 99,32 %
Delta 0,34 % 0,49 % 0,32 % -4,11 % -2,88 % -6,90 % 4,03 % 12,90 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta 0,27 % 0,39 % 0,09 % -4,91 % -5,35 % -9,88 % -3,96 % -6,59 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 30,95 % -20,72 % 32,26 % - - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta 16,79 % -4,37 % 8,94 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 11,47 % -7,64 % 0,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,54 % 8,28 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta 2,50 % 3,95 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -3,75 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 13,11 % 16,83 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -11,01 % -26,00 % -
Tempo di recupero 129 j 708 j -
DSR 8,84 % 11,23 % -
Sortino 1,56 0,61 -
VAR 95 -2,94 % -3,90 % -
VAR 99 -4,37 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,41 -
TEV 7,38 % 8,35 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,20 -
Up Capture Ratio 1,13 1,12 -
Down Capture Ratio 1,42 1,20 -
Indice Omega 1,43 1,19 -
Reattività
Beta 1,06 1,10 -
68,56 75,97 -
Beta bull 0,61 0,98 -
Beta bear 0,85 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,36 0,09 -
Kurtosis -0,10 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR