Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,04 % 2,93 % -4,74 % -5,61 % -3,53 % 2,82 % 21,34 % 70,78 % -
Categoria 0,01 % -0,20 % 2,44 % -2,07 % -2,69 % -1,06 % 3,99 % 14,86 % 32,22 % 35,22 %
Delta 0,13 % 0,16 % 0,49 % -2,67 % -2,92 % -2,47 % -1,17 % 6,47 % 38,56 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,35 % 16,09 % -14,71 % 32,21 % - - - -
Categoria 11,65 % 10,08 % -13,80 % 14,74 % 3,48 % 17,70 % -9,22 % 7,26 %
Delta 6,70 % 6,02 % -0,92 % 17,48 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -2,21 % 1,06 % -2,43 % 8,30 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,65 % 4,30 % -
Categoria 1,85 % 2,78 % 5,75 %
Delta -1,19 % 1,52 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta -4,53 % -1,73 % -
Rischio
Volatilità 12,77 % 11,96 % -
Volatilità Categoria 9,67 % 8,93 % 8,67 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -16,91 % -16,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,45 % 9,27 % -
Sortino -0,25 0,18 -
VAR 95 -3,63 % -3,17 % -
VAR 99 -5,76 % -5,17 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,14 -
TEV 9,30 % 8,62 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,80 0,82 -
Down Capture Ratio 0,85 0,84 -
Indice Omega 0,97 1,06 -
Reattività
Beta 0,71 0,75 -
56,08 54,31 -
Beta bull 0,51 0,43 -
Beta bear 0,67 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,94 -
Kurtosis 2,22 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market