Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 1,04 % 1,61 % -7,83 % -2,04 % 3,55 % 8,29 % 42,13 % 99,92 % -
Categoria 0,35 % 2,62 % 3,38 % -4,81 % 4,36 % 2,84 % 5,99 % 2,04 % 81,03 % 75,47 %
Delta -0,58 % -1,58 % -1,76 % -3,02 % -6,39 % 0,71 % 2,30 % 40,09 % 18,89 % -
Benchmark* 1,89 % 5,80 % 4,56 % -12,19 % -0,81 % -7,24 % -4,37 % -11,99 % 148,85 % 59,86 %
Delta -2,12 % -4,77 % -2,94 % 4,36 % -1,23 % 10,79 % 12,66 % 54,12 % -48,93 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,97 % -4,09 % 9,68 % -5,76 % - - - -
Categoria 12,96 % -6,24 % 12,85 % 23,03 % 3,18 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 16,00 % 2,15 % -3,17 % -28,78 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 12,77 % 3,51 % -24,10 % -57,82 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,70 % 8,18 % 14,72 %
Categoria 4,21 % -1,24 % 12,43 %
Delta 9,49 % 9,42 % 2,29 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 25,14 % 13,90 % -5,27 %
Rischio
Volatilità 25,29 % 26,20 % 27,87 %
Volatilità Categoria 12,96 % 12,47 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -16,46 % -18,13 % -27,68 %
Tempo di recupero 141 j 213 j 1157 j
DSR 18,66 % 17,85 % 17,88 %
Sortino 0,56 0,31 0,75
VAR 95 -5,26 % -5,47 % -5,47 %
VAR 99 -11,03 % -8,27 % -8,27 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,21 0,48
TEV 24,95 % 28,93 % 32,42 %
Information ratio (IR) 1,01 0,48 -0,16
Up Capture Ratio 0,83 0,46 0,37
Down Capture Ratio 0,43 0,23 0,16
Indice Omega 1,18 1,14 1,26
Reattività
Beta 0,52 0,33 0,25
16,21 6,72 4,36
Beta bull -0,08 0,24 0,15
Beta bear 0,76 0,36 0,39
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,04 0,33
Kurtosis 0,65 0,18 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR