Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,00 % 1,94 % 6,39 % 10,12 % 18,42 % 22,82 % 21,32 % - -
Categoria 0,22 % -0,58 % 1,23 % 5,54 % 5,85 % 15,99 % 22,10 % 9,89 % 52,38 % 94,15 %
Delta 0,25 % 0,58 % 0,71 % 0,85 % 4,27 % 2,43 % 0,72 % 11,43 % - -
Benchmark* -0,01 % -0,24 % 3,01 % 8,54 % 11,12 % 24,85 % 30,39 % 29,66 % 85,60 % 153,26 %
Delta 0,48 % 0,23 % -1,07 % -2,15 % -1,00 % -6,43 % -7,57 % -8,35 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,53 % -5,79 % 25,62 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,19 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,62 %
Delta -7,58 % 10,30 % 2,43 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -12,95 % 7,29 % -6,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,98 % 6,57 % -
Categoria 24,17 % 3,29 % 8,56 %
Delta -4,19 % 3,29 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -10,47 % -2,24 % -
Rischio
Volatilità 6,95 % 10,71 % -
Volatilità Categoria 9,17 % 11,89 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -4,91 % -11,44 % -
Tempo di recupero 22 j 126 j -
DSR 4,10 % 7,14 % -
Sortino 3,93 0,63 -
VAR 95 -1,59 % -2,37 % -
VAR 99 -2,01 % -2,99 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 0,42 -
TEV 7,51 % 7,68 % -
Information ratio (IR) -1,39 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,58 0,65 -
Down Capture Ratio 0,42 0,63 -
Indice Omega 2,26 1,19 -
Reattività
Beta 0,46 0,65 -
47,17 69,03 -
Beta bull 0,51 0,66 -
Beta bear 0,23 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,48 0,08 -
Kurtosis 0,03 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR