Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 2,95 % -7,38 % -10,63 % -1,02 % -5,85 % 4,54 % 29,88 % 99,09 % -
Categoria 0,75 % 3,39 % -4,86 % -11,50 % -6,72 % -8,81 % 0,92 % 11,59 % 52,73 % 63,43 %
Delta -0,53 % -0,44 % -2,52 % 0,88 % 5,70 % 2,95 % 3,62 % 18,30 % 46,36 % -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,58 % -1,23 % -2,15 % 2,49 % 5,27 % 4,45 % -0,23 % 5,21 % 12,31 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,60 % 22,33 % -11,42 % 25,59 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 7,01 % 8,25 % 4,67 % 2,47 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,62 % 2,84 % 1,65 % -6,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,65 % 11,64 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 8,60 % 7,60 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 3,65 % 3,12 % -
Rischio
Volatilità 11,80 % 13,86 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,38 % -13,98 % -
Tempo di recupero - 278 j -
DSR 7,94 % 9,26 % -
Sortino 0,91 0,98 -
VAR 95 -2,66 % -3,19 % -
VAR 99 -4,90 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,65 -
TEV 7,27 % 6,06 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,51 -
Up Capture Ratio 0,79 0,94 -
Down Capture Ratio 0,66 0,85 -
Indice Omega 1,27 1,28 -
Reattività
Beta 0,75 0,92 -
69,95 81,42 -
Beta bull 0,80 0,94 -
Beta bear 0,76 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,06 -
Kurtosis 1,81 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR