Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,30 % -0,29 % -2,31 % -2,07 % -2,15 % -1,46 % 18,04 % 4,51 % -
Categoria -0,31 % 0,48 % 0,41 % 0,22 % 1,95 % 2,93 % 2,75 % 18,51 % 15,10 % 29,22 %
Delta 0,06 % -0,17 % -0,70 % -2,53 % -4,01 % -5,07 % -4,21 % -0,47 % -10,59 % -
Benchmark* -0,20 % 0,70 % 0,94 % 0,85 % 3,27 % 4,52 % 4,18 % 22,60 % 20,63 % 44,65 %
Delta -0,05 % -0,39 % -1,22 % -3,16 % -5,33 % -6,66 % -5,64 % -4,57 % -16,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,34 % 5,79 % 9,30 % -13,46 % 2,52 % - - -
Categoria -0,24 % 10,94 % 7,82 % -7,87 % 7,20 % -1,85 % 11,50 % -0,98 %
Delta 6,58 % -5,16 % 1,48 % -5,59 % -4,68 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 8,67 % -8,87 % -0,26 % -6,05 % -6,39 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,84 % 5,60 % 0,85 %
Categoria 2,99 % 5,19 % 2,54 %
Delta -3,84 % 0,40 % -1,69 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -5,23 % -0,42 % -2,58 %
Rischio
Volatilità 3,05 % 3,73 % 5,27 %
Volatilità Categoria 2,70 % 4,03 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,78 % -3,38 % -17,08 %
Tempo di recupero 112 j 70 j 1111 j
DSR 2,35 % 2,40 % 3,80 %
Sortino -1,23 1,16 -0,33
VAR 95 -0,68 % -0,68 % -1,18 %
VAR 99 -1,05 % -1,17 % -1,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 0,74 -0,24
TEV 4,57 % 5,46 % 5,77 %
Information ratio (IR) -1,14 -0,08 -0,45
Up Capture Ratio 0,09 0,40 0,40
Down Capture Ratio 0,15 0,13 0,43
Indice Omega 0,77 1,35 0,93
Reattività
Beta 0,12 0,26 0,43
R² 2,40 16,63 24,82
Beta bull -0,14 0,30 0,56
Beta bear 0,36 0,24 0,37
Asimmetria
Skewness -0,02 0,26 -0,08
Kurtosis 0,44 2,44 2,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index