Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,05 % 0,41 % 0,54 % 1,12 % 1,12 % 7,55 % -3,85 % - -
Categoria -0,05 % -0,10 % 1,30 % 1,42 % 4,34 % 4,33 % 10,22 % 5,84 % 12,98 % 27,07 %
Delta 0,07 % 0,05 % -0,90 % -0,88 % -3,22 % -3,20 % -2,67 % -9,69 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,26 % 1,88 % 2,00 % 5,85 % 5,83 % 12,69 % 11,18 % 22,07 % 47,66 %
Delta 0,07 % 0,21 % -1,47 % -1,45 % -4,73 % -4,71 % -5,14 % -15,02 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,30 % -13,46 % 2,52 % - - - - -
Categoria 7,70 % -8,29 % 7,02 % -1,71 % 12,57 % -1,37 % -2,79 % 10,80 %
Delta 1,60 % -5,17 % -4,50 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -0,26 % -6,05 % -6,39 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,97 % -1,12 % -
Categoria 8,40 % 2,10 % 2,41 %
Delta -0,43 % -3,22 % -
Benchmark* 10,12 % 3,90 % 3,80 %
Delta -2,16 % -5,02 % -
Rischio
Volatilità 4,94 % 6,24 % -
Volatilità Categoria 3,43 % 4,63 % 6,72 %
Volatilità Benchmark 4,62 % 6,09 % 7,78 %
Max drawdown -3,09 % -17,65 % -
Tempo di recupero 105 j - -
DSR 2,98 % 4,52 % -
Sortino 1,39 -0,58 -
VAR 95 -1,08 % -1,47 % -
VAR 99 -1,17 % -2,21 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 -0,42 -
TEV 4,77 % 5,71 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,58 0,44 -
Down Capture Ratio 0,41 0,62 -
Indice Omega 1,27 0,86 -
Reattività
Beta 0,54 0,58 -
25,38 32,57 -
Beta bull 0,69 0,75 -
Beta bear 0,40 0,56 -
Asimmetria
Skewness 0,64 0,06 -
Kurtosis 1,11 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index